中國(guó)精算師資格考試:準(zhǔn)精算師05科目指導(dǎo)

05風(fēng)險(xiǎn)理論
    考試時(shí)間：2小時(shí)
    考試形式：客觀判斷題
    考試內(nèi)容和要求：
    考生應(yīng)深入理解與掌握保險(xiǎn)中基本的風(fēng)險(xiǎn)模型： 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型、 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型、長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型，以及這些模型的相關(guān)性質(zhì)；掌握效用函數(shù)與期望效用原理，并將期望效用原理運(yùn)用于保險(xiǎn)定價(jià)；掌握隨機(jī)模擬的基本方法。
    A．保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型：（分?jǐn)?shù)比例約為70%左右）
    1． 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型：
    單個(gè)保單的理賠分布，獨(dú)立和分布的計(jì)算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應(yīng)用。
    2． 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：
    理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)，聚合理賠量的近似模型。
    3． 長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：
    連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余模型，理賠過程，破產(chǎn)概率，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)模型及其性質(zhì)。
    B． 效用理論及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用：（分?jǐn)?shù)比例約為20%左右）
    1． 效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。
    2． 效用原理與保險(xiǎn)定價(jià)。
    3． 效用原理的應(yīng)用。
    C． 隨機(jī)模擬的基本方法：（分?jǐn)?shù)比例約為10%左右）
    均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)，隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬，隨機(jī)模擬的應(yīng)用。
    參考書目：
    《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》 （中國(guó)精算師資格考試用書） 謝志剛、韓天雄編著，南開大學(xué)出版社，2000年9月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（不包括8.7節(jié)和8.8節(jié)）