2008年注冊會計師財務(wù)管理每日一題(5月29日)

單項選擇題
    ◎兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，6個月到期，股票的現(xiàn)行市價為35元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果6個月的無風險利率為4%，則看漲期權(quán)的價格為（ ）。
    A.5元
    B.9.2元　　　　
    C.0元　　　　　
    D.24元
    正確答案：B
    答案解析：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價格＝看跌期權(quán)的價格＋標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.2（元）。