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崗位名稱：模型崗
所屬機構：總行
所屬部門：總行-風險管理部
工作地點：上海
工作年限要求：2年以上
學歷要求：本科及以上
發(fā)布時間：2014-12-12
截止時間：2015-03-31
招聘人數(shù)：1
所屬條線：風險管理
崗位職責：
1、根據(jù)實際使用情況，及時修正計算模型、曲線構建、估值價格、頭寸統(tǒng)計、輸出報表等的各類錯誤，確保風險報表呈現(xiàn)數(shù)據(jù)正確；
2、協(xié)助市場風險限額、各類金融產(chǎn)品CRE值的核算；
3、定期驗證系統(tǒng)內(nèi)VAR、敏感性和各類產(chǎn)品估值等的市場風險模型，確保模型計算結果正確；
4、對新產(chǎn)品的計量模型進行研究和驗證，保持對外部風險計量技術發(fā)展的了解，及時更新行內(nèi)模型和工具；
5、根據(jù)市場變化及時更新壓力測試場景，提供定期和不定期的壓力測試報告；
6、計算市場風險資本、交易對手風險值等市場風險數(shù)據(jù)，定期報送管理層和監(jiān)管機構；
7、支持新資本協(xié)議實施，進行市場風險標準法及內(nèi)模法的具體實施。
招聘要求：
全日制本科及以上學歷，35周歲以下。2年及以上銀行市場風險或金融市場相關工作經(jīng)驗，有資金業(yè)務風險管理系統(tǒng)項目經(jīng)驗者優(yōu)先。
申請該職位詳情請登錄：http://zhaopin.nbcb.cn/NBRecruit/index.jsp#