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2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)匯總【七】
考點(diǎn)：主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
一、柜臺(tái)業(yè)務(wù)
特點(diǎn)：是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
范圍：賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理
控制措施：
完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，細(xì)化操作細(xì)則
加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能納入系統(tǒng)處理
加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品培訓(xùn)
強(qiáng)化一線實(shí)施監(jiān)督檢查
二、法人信貸業(yè)務(wù)
特點(diǎn)：是我國(guó)銀行最重要的業(yè)務(wù)種類之一
范圍：貸款、貼現(xiàn)、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
流程：評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【二】
考點(diǎn):反洗錢管理
一、洗錢與反洗錢
1、概念
洗錢：運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，把違法資金及其收益加以合法化，逃避法律制裁的行為和過(guò)程
反洗錢：預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)
2、洗錢的三個(gè)階段
放置階段
離析階段
融合階段
3、洗錢的主要方式
隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢
頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源
利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
4、反洗錢的內(nèi)涵
反洗錢
反恐怖融資
反擴(kuò)散融資
二、商業(yè)銀行反洗錢管理體系
1、反洗錢組織組織架構(gòu)
2、反洗錢制度體系
3、反洗錢內(nèi)部監(jiān)督體系
4、反洗錢內(nèi)部考核體系
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【三】
考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述
一、流動(dòng)性的概念
銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿
足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力
二、流動(dòng)性分類
資產(chǎn)流動(dòng)性
負(fù)債流動(dòng)性
表外流動(dòng)性：通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性也可消耗流動(dòng)性
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、其他風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)流動(dòng)性負(fù)面影響
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類
市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)角度)
融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(負(fù)債角度)
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【四】
考點(diǎn)：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)角度)
1、定義
由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，銀行無(wú)法以合理價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)
2、資產(chǎn)流動(dòng)性分級(jí)
(1)現(xiàn)金、政府債券
(2)可交易證券
(3)可出售貸款組合
(4)實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)
二、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(負(fù)債角度)
1、定義
銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)
2、負(fù)債來(lái)源
(1)零售客戶負(fù)債：利率缺乏敏感度，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，是核心存款的重要組成部分
(2)公司/機(jī)構(gòu)客戶負(fù)債：利率敏感度高，不夠穩(wěn)定，容易對(duì)流動(dòng)性造成較大影響
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【五】
考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素
一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
(一)定義
在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
(二)“借短貸長(zhǎng)”
1、是常見(jiàn)的期限錯(cuò)配
2、提高資金使用效率、利用存貸利差增加收益
3、可能因到期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入不足造成支付困難
4、正常范圍內(nèi)的期限錯(cuò)配是正常、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
二、資產(chǎn)負(fù)債貨幣結(jié)構(gòu)
(一)形成原因
本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常，外幣債權(quán)方要求提前償付債務(wù)，造成外幣流動(dòng)性不足
(二)管理方法
1、本外幣合計(jì)和重要外幣分別進(jìn)行流動(dòng)性管理
2、定期檢查對(duì)錯(cuò)配情況的限制條件
3、百分比匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(按幣種比例匹配)
4、絕對(duì)方式匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(完全持有某貨幣)
三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
(一)定義
資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性過(guò)高造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(二)管理方法
1、適度分散客戶種類和資金到期日
2、持有足夠水品流動(dòng)資金和合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合
3、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及維護(hù)主要資金提供者穩(wěn)定關(guān)系
4、避免資金過(guò)于集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品、市場(chǎng)
5、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守情況
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【六】
考點(diǎn)：中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析
一、存貸比
各項(xiàng)存款：企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄
存款、保險(xiǎn)公司存款、09 年 1 月 1 日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、
保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款
各項(xiàng)貸款：貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、
各項(xiàng)墊款
二、期限錯(cuò)配分析
常見(jiàn)的期限錯(cuò)配：短期存款支持長(zhǎng)期貸款
常見(jiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段：合同期限錯(cuò)配表
資產(chǎn)方資金流入-負(fù)債方資金流出=期限錯(cuò)配金額
負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額導(dǎo)致凈流出
其他流動(dòng)性計(jì)量手段：流動(dòng)性缺口率
凈現(xiàn)金流量/現(xiàn)金流入量
三、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)
可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×100%
監(jiān)管要求：不低于 100%
可用穩(wěn)定資金(ASF)：估算銀行持續(xù)處于壓力下，仍有穩(wěn)定的資金來(lái)源持續(xù)經(jīng)營(yíng)和生存1 年以上
所需穩(wěn)定資金(RSF)：估算在持續(xù) 1 年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無(wú)法通過(guò)自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量