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2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)匯總【六】
考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念
一、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值
名義價(jià)值：金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本法反映的賬面價(jià)值計(jì)量意義：
1、衡量該筆交易中的盈虧
2、作為初始價(jià)格，為交易提供參考數(shù)據(jù)
市場(chǎng)價(jià)值：在評(píng)估基準(zhǔn)日通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
通常來源：市場(chǎng)公開報(bào)價(jià)、市場(chǎng)分析報(bào)告
二、公允價(jià)值
1、概念：交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)的價(jià)值
2、計(jì)量方式
（1）直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
（2）無市場(chǎng)價(jià)格時(shí)用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
（3）實(shí)際支付價(jià)格
（4）能被合理估算且與市場(chǎng)不沖突的特定數(shù)據(jù)
三、市值重估
1、概念：對(duì)交易賬簿頭寸重新估算市場(chǎng)價(jià)值的操作
2、原則：獨(dú)立估算，與前臺(tái)分離
3、要求：
定價(jià)因素獨(dú)立于前臺(tái)獲得，經(jīng)獨(dú)立驗(yàn)證
估值方法和假設(shè)保持一致
每日至少按市值重估一次交易賬簿頭寸價(jià)值
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【二】
考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
（一）缺口分析（利率風(fēng)險(xiǎn)）
（二）久期分析（利率風(fēng)險(xiǎn)）
（三）外匯敞口分析（匯率風(fēng)險(xiǎn)）
（四）敏感性分析（多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素單獨(dú)）
（五）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析（多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素同時(shí)）
一、缺口分析
2、正負(fù)缺口的意義
（1）某一時(shí)間段內(nèi)資產(chǎn)大于負(fù)債，產(chǎn)生正缺口，又稱為資產(chǎn)敏感性缺口
利率下降導(dǎo)致凈利息收入下降
（2）某一時(shí)間段內(nèi)負(fù)債大于資產(chǎn)，產(chǎn)生負(fù)缺口，又稱為負(fù)債敏感性缺口
利率上升導(dǎo)致凈利息收入下降
二、久期分析
1、概念及作用
久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
2、特點(diǎn)
到期日或距下一次重新定價(jià)日時(shí)間越長，久期絕對(duì)值越大
到期日前支付的金額越小，久期絕對(duì)值越大
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【三】
考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)
1、頭寸限額：對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸的限額
總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸
凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸
2、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額：對(duì)計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果設(shè)定限額（VAR）
3、止損限額：允許的最大損失額
止損限額方法：累計(jì)損失達(dá)到或接近限額時(shí)，對(duì)沖或平盤
4、敏感度限額：對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額
二、超限額報(bào)告及處理機(jī)制
1、超限類型
主動(dòng)超限：交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口導(dǎo)致
被動(dòng)超限：市場(chǎng)波動(dòng)、流動(dòng)性下降等非交易行為導(dǎo)致
非實(shí)質(zhì)性超限：技術(shù)或操作性原因?qū)е?BR> 2、超限處理方式
降低頭寸/敞口
臨時(shí)調(diào)增限額（確定時(shí)限）
長期調(diào)整限額
*根據(jù)超限原因和類型，前中臺(tái)部門協(xié)商一致
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【四】
考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、操作風(fēng)險(xiǎn)特征
具體性
分散性
差異性
復(fù)雜性
內(nèi)生性
轉(zhuǎn)化性
二、根據(jù)發(fā)生原因分類
1.人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法
2.內(nèi)部流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告、結(jié)算支付錯(cuò)誤、交易定價(jià)錯(cuò)誤
3.系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù)信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)穩(wěn)定性兼容性適宜性
4.外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【五】
考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
一、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的要求
整體性、重要性、敏感性、可靠性、有效性
二、損失數(shù)據(jù)收集
1、總體要求：明確損失事件定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工、報(bào)告路徑
2、原則：
重要性：對(duì)大額、高頻損失事件重點(diǎn)關(guān)注確認(rèn)
及時(shí)性：及時(shí)確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)一性：標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序、方法保持一致，確保結(jié)果客觀準(zhǔn)確具有可比性
謹(jǐn)慎性：謹(jǐn)慎、客觀、公允統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量
3、損失數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)要求
明確損失數(shù)據(jù)口徑
建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閾值
分析不同數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)的差異
明確合并及分拆規(guī)則
4、損失數(shù)據(jù)收集核心環(huán)節(jié)
（1）損失事件識(shí)別
明確收集范圍、判斷損失金額是否達(dá)到收集標(biāo)準(zhǔn)
（2）損失事件填報(bào)
填報(bào)事件事實(shí)情況，總體損失和逐筆損失，難點(diǎn)在于確定損失事件個(gè)數(shù)和進(jìn)行損失事件
分類時(shí)容易出現(xiàn)理解偏差