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2019年中級銀行從業(yè)資格考試銀行管理練習題七
一、單項選擇題
1、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是指( )。
A、市場風險
B、操作風險
C、信用風險
D、國家風險
2、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于( )。
A、20%
B、30%
C、50%
D、100%
3、2009年11月迪拜主權債務危機屬于( )。
A、政治風險
B、經(jīng)濟風險
C、市場風險
D、社會風險
4、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇是( )。
A、風險分散
B、風險規(guī)避
C、風險補償
D、風險對沖
5、( )是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險。
A、自我對沖
B、市場對沖
C、風險分散
D、風險轉移
6、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調高利率，這種風險管理策略是( )。
A、風險分散
B、風險轉移
C、風險規(guī)避
D、風險補償
7、從理論上講，( )是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。
A、最高債務承受額
B、客戶損失限額
C、杠桿系數(shù)
D、信用等級
8、( )是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。
A、關注類貸款
B、次級類貸款
C、可疑類貸款
D、損失類貸款
9、中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》中，首次將( )納入監(jiān)管核心指標。
A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
二、多項選擇題
1、下列屬于全面風險管理要素的有( )。
A、內部環(huán)境
B、外部環(huán)境
C、目標設定
D、風險應對
E、信息與溝通
2、下列關于商業(yè)銀行風險的選項中，正確的是( )。
A、市場風險主要存在于交易賬戶
B、信用風險主要存在于銀行賬戶
C、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域
D、對操作風險進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入
E、操作風險具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來盈利
3、政治風險包括( )。
A、政權風險
B、政局風險
C、政策風險
D、社會風險
E、對外關系風險
4、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》規(guī)定，集團客戶授信業(yè)務風險是指由于( )等情況，導致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。
A、商業(yè)銀行對集團客戶多頭授信
B、商業(yè)銀行對集團客戶過度授信
C、商業(yè)銀行對集團客戶不適當分配授信額度
D、集團客戶經(jīng)營不善
E、集團客戶在內部關聯(lián)方之間不按公允價格原則轉移資產(chǎn)或利潤
5、內部評級法下的合格保證應滿足如下的最低要求( )。
A、保證人資格應符合《擔保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力
B、保證應為書面形式，且保證數(shù)額在保證期限內有效
C、商業(yè)銀行應對保證人的資信狀況和代償能力等進行審批評估，確保保證的可靠性
D、采用內部評級法高級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的
E、采用內部評級法高級法的商業(yè)銀行，允許有條件的保證，應充分考慮潛在信用風險緩釋減少的影響
6、操作風險損失事件統(tǒng)計的主要內容有( )。
A、損失事件類型
B、損失金額
C、緩釋金額
D、業(yè)務條線名稱
E、損失事件發(fā)生的時間
7、按照法人信貸業(yè)務的流程，可分為( )等環(huán)節(jié)。
A、評級授信
B、貸前調查
C、信貸審查
D、信貸審批
E、貸款發(fā)放
三、判斷題
1、風險的本質是一種損失，而不是不確定性。( )
2、信用風險主要存在于交易賬戶、市場風險主要存在于銀行賬戶。( )
3、聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關行為或事件。( )
4、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一借款人。( )
5、“三個辦法一個指引”規(guī)定，對于固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應將貸款納入對借款人及借款人所在集團客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風險限額管理制度。( )
6、客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的外部評級。( )
7、中國銀監(jiān)會或其派出機構在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行存在聲譽風險問題，有權要求商業(yè)銀行限期改正;逾期未改正的，或在重大聲譽事件處置中存在嚴重過失的，中國銀監(jiān)會或其派出機構應依法采取相應監(jiān)管措施。( )
答案部分
一、單項選擇題
1、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查市場風險的定義。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。參見教材P231。
【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】
2、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查流動性風險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。參見教材P234。
【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】
3、
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查經(jīng)濟風險。經(jīng)濟風險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權債務危機)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。參見教材P235。
【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】
4、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。參見教材P238。
【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】
5、
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。參見教材P238。
【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】
6、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查風險補償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質客戶，可以給予適當?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調高利率。參見教材P240。
【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】
7、
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查信用風險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。參見教材P243。
【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】
8、
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查貸款風險分類?？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。
【該題針對“貸款風險分類與不良貸款管理”知識點進行考核】
9、
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查操作風險定義。中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》中，首次將操作風險納入監(jiān)管核心指標。參見教材P265—266。
【該題針對“操作風險管理概述”知識點進行考核】
二、多項選擇題
1、
【正確答案】 ACDE
【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。全面風險管理包含八個相互關聯(lián)的要素，這些要素包括：內部環(huán)境，目標設定，事項識別，風險評估，風險應對，控制活動，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材P228。
【該題針對“全面風險管理概述”知識點進行考核】
2、
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查操作風險。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。商業(yè)銀行的操作風險是不可避免的，對其進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，應當控制好合理的成本收益率。ABCDE的說法都正確。參見教材P230—233。
【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】
3、
【正確答案】 ABCE
【答案解析】 本題考查國家風險。政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等。參見教材P235。
【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】
4、
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查集團客戶授信限額管理?！渡虡I(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》明確，集團客戶授信業(yè)務風險是指由于商業(yè)銀行對集團客戶多頭授信、過度授信和不適當分配授信額度，或集團客戶經(jīng)營不善以及集團客戶通過關聯(lián)交易、資產(chǎn)重組等手段在內部關聯(lián)方之間不按公允價格原則轉移資產(chǎn)或利潤等情況，導致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。參見教材P243。
【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】
5、
【正確答案】 ABCE
【答案解析】 本題考查信用風險控制。D選項的說法錯誤，采用內部評級法初級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的。參見教材P248。
【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】
6、
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查操作風險損失事件統(tǒng)計的主要內容。銀行的操作風險損失事件統(tǒng)計內容應至少包括：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認的時間、業(yè)務條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財務影響、與信用風險和市場風險的交叉關系等。參見教材P272。
【該題針對“操作風險管理概述”知識點進行考核】
7、
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查法人信貸業(yè)務。按照法人信貸業(yè)務的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理留個環(huán)節(jié)。參見教材P278。
【該題針對“主要的操作風險”知識點進行考核】
三、判斷題
1、
【正確答案】 錯
【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。風險本質是一種不確定性，而不是損失。參見教材P227。
【該題針對“全面風險管理概述”知識點進行考核】
2、
【正確答案】 錯
【答案解析】 本題考查操作風險的內容。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。參見教材P233。
【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】
3、
【正確答案】 對
【答案解析】 本題考查聲譽事件。聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關行為或事件。參見教材P236。
【該題針對“聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險”知識點進行考核】
4、
【正確答案】 錯
【答案解析】 本題考查風險分散。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一借款人。參見教材P238。
【該題針對“聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險”知識點進行考核】
5、
【正確答案】 對
【答案解析】 本題考查信用風險控制?！叭齻€辦法一個指引”規(guī)定，對于固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應將貸款納入對借款人及借款人所在集團客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風險限額管理制度。參見教材P245。
【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】
6、
【正確答案】 錯
【答案解析】 本題考查信用評級。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的內部評級。參見教材P258。
【該題針對“信用風險計量”知識點進行考核】
7、
【正確答案】 對
【答案解析】 本題考查聲譽風險管理。中國銀監(jiān)會或其派出機構在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行存在聲譽風險問題，有權要求商業(yè)銀行限期改正;逾期未改正的，或在重大聲譽事件處置中存在嚴重過失的，中國銀監(jiān)會或其派出機構應依法采取相應監(jiān)管措施。參見教材P287。
【該題針對“聲譽風險管理”知識點進行考核】