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2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點匯總【四】
考點：杠桿率與資本充足率
一、杠桿率的計算方法
(一級資本-一級資本扣減項)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額
二、杠桿率標(biāo)準(zhǔn)：不低于 4%
三、監(jiān)管杠桿率的目的：防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險，確保出現(xiàn)損失時有足夠資本吸收損失
四、資本充足率監(jiān)管的缺陷
順周期性局限
監(jiān)管套利現(xiàn)象
考點：單一法人客戶信用風(fēng)險識別
一、單一法人客戶的基本信息分析
1、客戶的劃分方法
二、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析
財務(wù)比率分析
(1)盈利能力：衡量銷售收入轉(zhuǎn)換成利潤的效率
(2)效率比率：衡量管理和控制資產(chǎn)的能力
(3)杠桿比率：衡量所有者利用自有資金獲得融資的能力
(4)流動比率：判斷歸還短期債務(wù)的能力和應(yīng)對突發(fā)事件和困境的能力
1、財務(wù)報表分析;2、財務(wù)比率分析;3、現(xiàn)金流量分析
三、單一法人客戶的非財務(wù)因素分析
1、管理層風(fēng)險分析;2、行業(yè)風(fēng)險分析;3、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析;4、宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析
四、單一法人客戶的擔(dān)保分析
1、保證;2、抵押;3、質(zhì)押;4、留置與定金
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點【二】
考點：集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
一、集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析
1、集團(tuán)法人客戶的特征
2、關(guān)聯(lián)交易識別分析
3、集團(tuán)法人信用風(fēng)險識別的主要要求
二、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征
1、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易;2、連環(huán)擔(dān)保;3、財務(wù)狀況
4、系統(tǒng)性風(fēng)險;5、識別管理難度
(一)集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析
1、集團(tuán)法人客戶的特征
(1)股權(quán)或經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被控制
(2)共同被第三方企事業(yè)法人控制
(3)主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制
(4)存在其他關(guān)聯(lián)，可能不按公允價值轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤
(二)集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征
1、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
2、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
3、真實財務(wù)狀況難以掌握
4、系統(tǒng)性風(fēng)險較高
5、風(fēng)險識別和貸后管理難度大
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點【三】
考點：個人客戶信用風(fēng)險識別
個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析
1、住房按揭貸款風(fēng)險——“假按揭”風(fēng)險
a.開發(fā)商不具備按揭資格，或虛假銷售套取按揭貸款
b.以住房按揭名義貸款用作生產(chǎn)經(jīng)營
c.以住房貸款方式參與不具真實、合法交易基礎(chǔ)的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組
d.信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)按揭貸款
e.所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明
f.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避零首付政策限制
2、個人零售貸款的風(fēng)險分析
(1)個人零售貸款種類
a.個人消費(fèi)貸款(含汽車消費(fèi)貸款)
b.個人經(jīng)營貸款
c.信用卡消費(fèi)貸款
d.助學(xué)貸款
(2)個人零售貸款主要風(fēng)險
a.收入狀況真實性
b.償債能力穩(wěn)定性
c.商品質(zhì)量問題或價格下跌導(dǎo)致的履約意愿變動
d.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難
e.個人生產(chǎn)或銷售失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點【四】
考點：信用風(fēng)險計量
(一)風(fēng)險計量的兩個維度
1、客戶評級：針對客戶的違約風(fēng)險
2、債項評級：反映交易本身特定的風(fēng)險要素
(二)客戶評級的發(fā)展階段
1、專家判斷法
2、信用評分模型
3、違約概率模型
一、風(fēng)險計量的主要發(fā)展階段
1、主要階段
專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型
2、巴塞爾協(xié)會使用方法
內(nèi)部評級法(IRB Approach)
3、主要計量指標(biāo)
違約概率(Probability of Default，PD)
違約損失率(Loss Given Default，LGD)
違約風(fēng)險暴露(Exposure at Default，EAD)
考點：信用風(fēng)險組合的計量
一、違約相關(guān)性
計量單個債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當(dāng)在組合層面計量不同債務(wù)人或不同債項之間的相關(guān)性
二、信用風(fēng)險組合計量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本質(zhì)是一個 VAR 值模型
b.計算一定置信水平下，組合持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
c.非交易性組合價格、波動率不容易取得
d.創(chuàng)新之處在于解決了計算非交易性組合的 VAR 值難題
2、Credit Portfolio View 模型
a.轉(zhuǎn)移率與宏觀因素關(guān)系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的補(bǔ)充
c.不使用歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計算違約率
d.比較適用于投機(jī)類型借款人，因為其對宏觀經(jīng)濟(jì)因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根據(jù)火險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析
b.假設(shè)組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態(tài)
c.多家庭同時火災(zāi)的概率很小且相互獨(dú)立，貸款組合同理
d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數(shù)增加而接近正態(tài)分布
e.模型假設(shè)每組平均違約率固定，因此宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化，會引起更嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點【五】
考點:基于內(nèi)部評級的方法
一、風(fēng)險暴露分類
1、主權(quán)風(fēng)險暴露
2、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露
3、公司風(fēng)險暴露
4、零售風(fēng)險暴露
分為個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露、其他零售風(fēng)險暴露
5、股權(quán)風(fēng)險暴露
6、其他風(fēng)險暴露
二、客戶評級
1、違約的定義：實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上
2、違約概率：內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者，主要方法包括內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)、統(tǒng)計違約模型
三、債項評級
包括違約風(fēng)險暴露、違約損失率、有效期限
違約損失率的估計方法包括：市場價值法、回收現(xiàn)金流法
除回購類交易有效期為 0.5 年外，其他非零售風(fēng)險暴露有效期為 2.5 年
四、緩釋工具
1、合格抵質(zhì)押品
2、合格凈額結(jié)算
3、合格保證和信用衍生工具
4、信用風(fēng)險緩釋工具池