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2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點(diǎn)匯總【二】
考點(diǎn)：風(fēng)險管理“三道防線”
一、“三道防線”的含義
指銀行內(nèi)部構(gòu)造出三支對風(fēng)險管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)，相互協(xié)調(diào)配合、分
工協(xié)作，并通過獨(dú)立有效的監(jiān)控，提高銀行風(fēng)險管理有效性
第一道防線：前臺業(yè)務(wù)部門
第二道防線：風(fēng)險管理部門
第三道防線：內(nèi)部審計部門
二、各道防線的作用和功能
第一防線——前臺業(yè)務(wù)部門：
(1)風(fēng)險承擔(dān)者
(2)持續(xù)識別、評估、報告風(fēng)險敞口
第二防線——風(fēng)險管理部門：風(fēng)險管理、合規(guī)管理
(1)風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動
(2)合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行
為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況
第三防線——內(nèi)部審計部門：獨(dú)立審計部門
(1)監(jiān)控第一、第二防線運(yùn)行
(2)對銀行風(fēng)險治理框的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立審計
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點(diǎn)【二】
考點(diǎn)：風(fēng)險文化
一、風(fēng)險文化的概念和組成
概念：在經(jīng)營管理活動中形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度及員工風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的企業(yè)文化
組成：風(fēng)險承擔(dān)機(jī)制、文件薪酬和績效考核
二、風(fēng)險承擔(dān)機(jī)制
誰產(chǎn)生風(fēng)險
升級程序：員工表達(dá)不同意見，吹哨人制度
明確的后果
三、穩(wěn)健薪酬和績效考核
薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè) 績相適應(yīng)
短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)
薪酬績效延期追索、扣回機(jī)制
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點(diǎn)【三】
考點(diǎn)：風(fēng)險偏好的定義
一、風(fēng)險偏好的概念
指銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險總量
包括：風(fēng)險偏好框架、風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素、風(fēng)險限額、內(nèi)部管理角色和職責(zé)
風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險管理的底線
考點(diǎn)：有效的風(fēng)險偏好聲明
一、風(fēng)險偏好聲明的內(nèi)容
1、定性說明
2、定量措施：盈利、資本、風(fēng)險措施、流動性
3、難以量化的風(fēng)險：聲譽(yù)風(fēng)險、行為風(fēng)險、洗錢、不道德行為
二、風(fēng)險偏好聲明的原則
包括制定戰(zhàn)略和規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)與長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制關(guān)聯(lián)
考慮客戶利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計劃時，確定愿意接受的風(fēng)險總量
基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險能力、風(fēng)險輪廓，為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的最高風(fēng)險水平
包括定量指標(biāo)，且指標(biāo)能分解成業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體的風(fēng)險限額
包括定性陳述
具有前瞻性
三、制定風(fēng)險偏好聲明的考慮因素
風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望
銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險及風(fēng)險承擔(dān)能力
監(jiān)管要求
壓力測試
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點(diǎn)【四】
考點(diǎn)：風(fēng)險偏好維度和指標(biāo)
一、風(fēng)險偏好維度
1、資本類：包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本
2、收益類：包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動水平等
3、特定風(fēng)險類：包括定量和定性(零容忍)指標(biāo)
二、風(fēng)險偏好指標(biāo)
三、風(fēng)險偏好指標(biāo)的要求
1、指標(biāo)選取要求
(1)全面性：反映主要利益相關(guān)者期望，覆蓋主要風(fēng)險
(2)重要性：突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)
2、指標(biāo)確定要求
(1)穩(wěn)定性：不宜頻繁調(diào)整，保證平穩(wěn)發(fā)展
(2)合規(guī)性：至少不突破監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求(上下限)
考點(diǎn)：限額管理
一、風(fēng)險限額管理的原則
1、限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險：通常包括盈利、資本、流
動性和其他相關(guān)指標(biāo)
2、強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險
3、參考最佳市場實(shí)踐
二、風(fēng)險限額設(shè)定
1、風(fēng)險限額設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)：以監(jiān)管為底線，適當(dāng)設(shè)置緩沖
2、限額監(jiān)測的范圍：整體限額、組合分類限額、單筆業(yè)務(wù)限額
三、常用風(fēng)險限額指標(biāo)
1、信用風(fēng)險：單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額
2、市場風(fēng)險：交易賬簿 VAR 限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額
3、操作風(fēng)險：操作風(fēng)險損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險事發(fā)率、千人發(fā)案率……
4、流動性風(fēng)險：流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率……
2020初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》高頻考點(diǎn)【五】
考點(diǎn)：風(fēng)險計量/評估
風(fēng)險計量與評估的方法
1、專家經(jīng)驗(yàn)法
2、資本計量高級方法
3、計量模型方法
4、其他方法(敏感性分析、壓力測試、情景分析)
風(fēng)險計量與評估的注意事項(xiàng)
1、風(fēng)險加總計量(單筆、組合、整體)
2、風(fēng)險類型、參數(shù)的相關(guān)性假設(shè)
3、量化模型產(chǎn)生的模型風(fēng)險
考點(diǎn)：風(fēng)險監(jiān)測/報告
風(fēng)險監(jiān)測和報告的要求
滿足不同需求
(1)高級管理層：整體風(fēng)險報告
(2)風(fēng)險管理委員會：最佳避險報告
(3)前臺交易人員：頭寸報告