信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值，你知道嗎?來試試小編為你提供的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題五，希望能夠幫助到你，想知道更多相關(guān)資訊，請關(guān)注網(wǎng)站更新。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題五
【例題】( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖 B.信用風(fēng)險(xiǎn)識別
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
【例題】假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15% B.12%
C.45% D.25%
『正確答案』A
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì)涉及一些計(jì)算題，但考生也不要擔(dān)心，計(jì)算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。
【例題】有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)。貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。
【例題】已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25 B.0.83
C.0.82 D.0.3
『正確答案』C
『答案解析』本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。
【例題】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備充足率
D.單一客戶授信集中度
E.預(yù)期損失率
『正確答案』BCDE
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)。BCDE當(dāng)選。
【例題】用來衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的是( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為( )。
A.交易性外匯敞口
B.總敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.單幣種敞口頭寸
E.多幣種敞口頭寸
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。
【例題】( )指因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律成本。
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.對外賠償
『正確答案』A
『答案解析』本題考查法律成本的定義。法律成本指因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律成本。
【例題】( )指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.對外賠償
『正確答案』B
『答案解析』本題考查監(jiān)管罰沒的定義。監(jiān)管罰沒指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。
【例題】( )指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.對外賠償
『正確答案』C
『答案解析』本題考查資產(chǎn)損失的定義。資產(chǎn)損失指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。
【例題】下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別指分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果，通過定量計(jì)量結(jié)果，顯示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)警示程度
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果不定期的進(jìn)行匯報(bào)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性匯報(bào)。
【例題】( )指由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.對外賠償
『正確答案』D
『答案解析』本題考查對外賠償?shù)亩x。對外賠償指由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。
【例題】( )指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。
A.法律成本
B.追索失敗
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
『正確答案』B
『答案解析』本題考查追索失敗的定義。追索失敗指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。
【例題】( )由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少。
A.法律成本
B.追索失敗
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
『正確答案』D
『答案解析』本題考查賬面減值的定義。賬面減值指由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少。
【例題】操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括( )。
A.治理架構(gòu)
B.法律體系
C.損失事件收集
D.信息系統(tǒng)
E.計(jì)量與管理的融合
『正確答案』ACDE
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件收集、信息系統(tǒng)、計(jì)量與管理的融合。
【例題】高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任;董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系。
【例題】( )是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。
A.風(fēng)險(xiǎn)政策
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.限額管理
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度
『正確答案』B
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的含義。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。
【例題】( )是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。
A.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好表
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明
『正確答案』D
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明的概念。風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。
【例題】國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過( )來闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。
A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好表
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明。國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險(xiǎn)偏好表來闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。
【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素的是( )。
A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符
B.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足
C.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級
D.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回
E.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別與分析。CE為外部因素。
【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化
B.負(fù)債集中度過高
C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)
D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持
E.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別與分析。 BE屬于內(nèi)部因素。
【例題】實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 B.風(fēng)險(xiǎn)識別
C.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)匯總 D.內(nèi)部控制
『正確答案』A
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”。
【例題】風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是( )。
A.信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)識別——風(fēng)險(xiǎn)控制——后評價(jià)
B.信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)識別——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評價(jià)
C.信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)控制——后評價(jià)
D.信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評價(jià)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評價(jià)。
【例題】關(guān)于損失數(shù)據(jù)收集，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作
B.損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
C.損失收集工作要明確職責(zé)分工和報(bào)告路徑
D.損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作很難做到統(tǒng)一，因此不要求設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范
『正確答案』D
『答案解析』本題考查損失數(shù)據(jù)收集。損失數(shù)據(jù)收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性，所以D錯(cuò)誤。
【例題】銀行在風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估中，自評工作要堅(jiān)持以下原則( )。
A.全面性
B.及時(shí)性
C.統(tǒng)一性
D.客觀性
E.前瞻性
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。自評工作要堅(jiān)持以下原則，一是全面性，二是及時(shí)性，三是客觀性，四是前瞻性，五是重要性。
【例題】關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識別、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的工具，不是計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的工具。