流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險，堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”，小編為你提供了2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點試題四，一起來看看吧，希望能夠幫助到你的考試。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點試題四
【例題】( )是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險，堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。
A.操作風(fēng)險
B.國別風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險，堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。
【例題】從商業(yè)銀行的流動性來源看，流動性可分為( )。
A.資產(chǎn)流動性
B.負(fù)債流動性
C.存款流動性
D.表外流動性
E.表內(nèi)流動性
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動性的分類。從商業(yè)銀行的流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性、表外流動性。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。
A.負(fù)債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.證券流動性
D.表外流動性
『正確答案』B
『答案解析』本題考查資產(chǎn)流動性。資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。
A.負(fù)債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.資金流動性
D.表外流動性
『正確答案』A
『答案解析』本題考查負(fù)債流動性。負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
A.證券流動性
B.負(fù)債流動性
C.資金流動性
D.表外流動性
『正確答案』D
『答案解析』本題考查表外流動性。表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
【例題】流動性風(fēng)險可以分為( )。
A.融資流動性風(fēng)險
B.投資流動性風(fēng)險
C.市場流動性風(fēng)險
D.監(jiān)管流動性風(fēng)險
E.準(zhǔn)入流動性風(fēng)險
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險的分類。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。
【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為( )。
A.交易性外匯敞口
B.總敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.單幣種敞口頭寸
E.多幣種敞口頭寸
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。
【例題】根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為( )。
A.交易性外匯敞口
B.總敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.單幣種敞口頭寸
E.多幣種敞口頭寸
『正確答案』BD
『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。
【例題】單幣種敞口頭寸的計算中不應(yīng)包括( )。
A.即期凈敞口頭寸 B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸 D.國債敞口頭寸
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。
【例題】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，計量方法有( )。
A.累計總敞口頭寸法 B.凈總敞口頭寸法
C.多空分析法 D.短邊法
E.長邊法
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法?？偝陬^寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。
【例題】關(guān)于凈總敞口頭寸法的說法正確的是( )。
A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.這種計量方法保守
C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D.考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性
E.既考慮到多頭與空頭同時存在風(fēng)險，又考慮到他們之間的抵補效應(yīng)
『正確答案』CD
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。AB為累計總敞口頭寸法特點;E為短邊法的特點。
【例題】公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。
A.董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)
B.商業(yè)銀行董事會承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任
C.商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任
D.董事會對銀行負(fù)有整體責(zé)任
E.董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查董事會的職責(zé)。高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險，所以E錯誤。
【例題】( )應(yīng)按照董事會的要求，及時、準(zhǔn)確、完整的向董事會報告關(guān)于本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況等情況。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風(fēng)險管理部門
『正確答案』B
『答案解析』本題考查高級管理層的主要職責(zé)。高級管理層人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況。
【例題】下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。
A.國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性
B.風(fēng)險管理部門在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作
C.風(fēng)險管理部門對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告
D.承擔(dān)了解銀行股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)的職責(zé)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查對風(fēng)險管理部門職責(zé)的理解。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊對總部首席風(fēng)險官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報告，并對總部首席風(fēng)險官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險官的垂直管理，從而保證風(fēng)險管理工作貫穿在各個事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中并保持獨立性。
【例題】下列關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”，說法正確的有( )。
A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門
B.第二道防線——風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門
C.第三道防線——內(nèi)部審計
D.三道防線體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性
E.三道防線是我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門首先提出的
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查對三道防線的理解。巴塞爾委員會2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰地職責(zé)描述。
【例題】下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。
A.信用風(fēng)險識別 B.信用風(fēng)險計量
C.信用風(fēng)險監(jiān)測 D.信用風(fēng)險控制
『正確答案』B
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險計量。信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
【例題】“5Cs”方法屬于( )評級方法。
A.信用評分法
B.專家判斷法
C.模型法
D.部分基于模型法
『正確答案』B
『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)?！?Cs”方法屬于專家判斷法。
【例題】專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為( )。
A.債務(wù)人資本實力
B.貸款抵押品
C.經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢
D.信貸專家的主觀性
『正確答案』D
『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)?！?Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。
【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.4Cs系統(tǒng)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)?！?Ps”系統(tǒng)包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。
【例題】目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。
A.個人因素 B.資金用途因素
C.還款來源因素 D.保障因素
E.企業(yè)前景因素
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。
【例題】( )指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.實物資產(chǎn)的損壞
C.信息科技系統(tǒng)事件
D.執(zhí)行、交割和流程管理事件
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信息科技系統(tǒng)事件的定義。信息科技系統(tǒng)事件，指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。
【例題】( )指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.實物資產(chǎn)的損壞
C.信息科技系統(tǒng)事件
D.執(zhí)行、交割和流程管理事件
『正確答案』D
『答案解析』本題考查執(zhí)行、交割和流程管理事件的定義。執(zhí)行、交割和流程管理事件，指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。
【例題】基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險包括( )。
A.法律成本
B.外部欺詐事件
C.資產(chǎn)損失
D.實物資產(chǎn)的損壞
E.追索失敗
『正確答案』ACE
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險的分類。BD屬于基于損失事件類型的分類。基于損失形態(tài)的操作風(fēng)險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類：(1)法律成本;(2)監(jiān)管罰沒;(3)資產(chǎn)損失;(4)對外賠償;(5)追索失敗;(6)賬面減值;(7)其他損失。
【例題】下列關(guān)于市場流動風(fēng)險的說法，正確的有( )。
A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性風(fēng)險越小
B.反映商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力
C.如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風(fēng)險相應(yīng)較高
D.銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預(yù)期流動性需求比較，確定流動性適宜度
E.反映商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲得資金的能力
『正確答案』AB
『答案解析』本題考查市場流動性風(fēng)險。D應(yīng)是“銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動性風(fēng)險的特征。
【例題】從零售負(fù)債方面看，融資流動性特點包括( )。
A.零售客戶對銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感
B.零售客戶存款意愿主要取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行地理位置、產(chǎn)品種類等感性因素
C.零售存款規(guī)模小，因此相對不夠穩(wěn)定
D.零售存款是核心存款的重要組成部分
E.零售存戶的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著
『正確答案』BD
『答案解析』本題考查融資流動性風(fēng)險。C錯誤，零售存款相對穩(wěn)定。AE均為公司/機構(gòu)客戶負(fù)債的特點。
【例題】商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系包括( )等關(guān)鍵要素。
A.治理架構(gòu)
B.管理流程
C.存貸系統(tǒng)
D.內(nèi)部控制
E.危機處理
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險管理的作用。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理六個關(guān)鍵因素。