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2019年中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬試題二
一、單選題(共90題，合計45分)
1銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。
A. 市場價格
B. 模型定價
C. 歷史成本
D. 預(yù)期價格
2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是( )
A. 違約頻率
B. 違約概率
C. 不良率
D. 違約率
3Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是( )
A. 解析法與歷史模擬法
B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法
C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法
D. 解析法與蒙特卡洛模擬法
4通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面人手。
A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作
5假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )
A. 4.00%
B. 4.08%
C. 8.00%
D. 8.16%
6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A. 監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化
B. 經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化
C. 會計資本;風(fēng)險定性分析
D. 注冊資本;風(fēng)險定性分析
7按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A. 評分的階段
B. 評分的方法
C. 評分的對象
D. 評分的結(jié)果
8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括( )風(fēng)險。
A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B. 系統(tǒng)安全
C. 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D. 系統(tǒng)報告
9風(fēng)險管理的最基本要求是( )
A. 迅速、有效地控制風(fēng)險
B. 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
C. 準(zhǔn)確、詳細地計量風(fēng)險
D. 適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
10影響金融工具久期的因素不包括( )
A. 金融工具的到期日
B. 距下一次重新定價日的時間長短
C. 到期日之前支付金額的大小
D. 金融工具的發(fā)行日期
11下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )
A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B. 有組織的工人運動
C. 缺乏崗位輪換機制
D. 意識到自己缺乏必要的知識
12下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )
A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆
B. 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險
C. 前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻
D. 任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難
13對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )
A. 管理層風(fēng)險
B. 產(chǎn)品風(fēng)險
C. 區(qū)域風(fēng)險
D. 借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險
14預(yù)期損失率的計算公式是( )
A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00%
B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%
C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00%
D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%
15某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A. 聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B. 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
C. 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )
A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元
B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元
C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元
D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元
17國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。
A.洗錢
B.政治風(fēng)險
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
18操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )
A. 下級的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)唵稳菀鬃R別，因此需從易到難、自下而上地評估
B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C. 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D. 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項中不正確的是( )
A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位
B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況
C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除
D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突
20商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )
A. 流動性風(fēng)險指標(biāo)
B. 信用風(fēng)險指標(biāo)
C. 風(fēng)險抵補類指標(biāo)
D. 操作風(fēng)險指標(biāo)
21世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )
A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
B. 資產(chǎn)支付證券
C. 知識產(chǎn)權(quán)證券
D. 住房抵押貸款證券
22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )
A. 一般環(huán)境風(fēng)險因素
B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險因素
C. 項目環(huán)境風(fēng)險因素
D. 政治風(fēng)險因素
23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )
A. 濫用職權(quán)的情形
B. 從事未授權(quán)交易的情形
C. 盜用資產(chǎn)的情形
D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形
24在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是( )
(1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估 (3)制定與實施控制優(yōu)化方案
(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控
(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估
A. (1)(2)(3)(4)(5)
B. (4)(1)(5)(3)(2)
C. (4)(2)(3)(1)(5)
D. (1)(5)(2)(3)(4)
25壓力測試是為了衡量( )
A. 正常風(fēng)險
B. 小概率事件的風(fēng)險
C. 風(fēng)險價值
D. 以上都不是
26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值下降1000萬元，則在年末計算資本充足率時，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。
A. 0
B. 500
C. 800
D. 1000
27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )
A. 公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制
28以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )
A. Credit MetriCs模型
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高級計量法
29( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易
C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
30( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A. 經(jīng)濟資本
B. 會計資本
C. 監(jiān)管資本
D. 實收資本
31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險。
A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序
B. 系統(tǒng)缺陷
C. 人員因素
D. 外部事件
32( )是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。
A. 外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)
B. 內(nèi)部審計部門
C. 法律/合規(guī)部門
D. 財務(wù)控制部門
33下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )
A. 6個月LIBOR增加500個基點
B. 信用價差增加300個基點
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值l5%
34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )
A. 此情形屬于市場風(fēng)險的一種
B. 此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
C. 此情形會造成交易成本下降
D. 此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
35商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )
A. 投資組合理論
B. 期權(quán)定價理論
C. 利率平價理論
D. 無風(fēng)險套利理論
36在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )
A. 期權(quán)費
B. 時間價值
C. 內(nèi)在價值
D. 執(zhí)行價格
37國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。
A. 75%
B. 80%
C. 100%
D. 150%
38從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。
A. 安全和收益
B. 總行和分行
C. 貸款和存款
D. 資產(chǎn)和負債
39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是( )
A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠遠不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量
B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性
C. 巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟懲罰等措施
D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達到新協(xié)議的要求
40下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是( )
A. 從業(yè)年限
B. 系統(tǒng)數(shù)量
C. 反洗錢警報數(shù)占比
D. 系統(tǒng)故障時間
41監(jiān)管部門對內(nèi)部控制浮價的內(nèi)容不包括( )
A.風(fēng)險識別和評估評價
B.風(fēng)險規(guī)避評價
C.監(jiān)督與糾正評價
D.信息交流與反饋評價
42系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由( )的變動反映出來。
A. 借款人管理層因素
B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C. 借款人所在行業(yè)因素
D. 宏觀經(jīng)濟因素
43計算機出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險。
A. 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
B. 系統(tǒng)安全
C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性
44下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )
A. 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失
D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
45估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
46違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
47商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是( )
A. 難以準(zhǔn)確反映流動性狀況
B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低
C. 現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性
D. 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況
48下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )
A. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的.有效監(jiān)督
B. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C. 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償
D. 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)
財務(wù)健全而積極地進行合作
49下列不屬于流動性負債的是( )
A. 現(xiàn)金
B. 一個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券
C. 一個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息
D. 一個月內(nèi)到期的中央銀行借款
50下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。
A. 風(fēng)險分散
B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C. 風(fēng)險對沖
D. 風(fēng)險規(guī)避
51某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)避利率風(fēng)險。
A. 資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B. 資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C. 資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D. 資產(chǎn)A、B都做利率互換
52影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )
A. 項目因素
B. 公司因素
C. 行業(yè)因素
D. 宏觀經(jīng)濟因素
53( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。
A. 重新定價風(fēng)險
B. 收益率曲線風(fēng)險
C. 基準(zhǔn)風(fēng)險
D. 期權(quán)性風(fēng)險
54將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風(fēng)險管理方式。
A. 風(fēng)險對沖
B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C. 風(fēng)險規(guī)避
D. 風(fēng)險分散
55下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )
A. 以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B. 以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C. 以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D. 以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源
56風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )
A. 保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識
B. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立
C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度
D. 告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)
57下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )
A. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡
B. 高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強
C. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益
D. 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)
58一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬元。
A. 3.6
B. 36
C. 2.4
D. 24
59《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?BR> A. 聲譽風(fēng)險
B. 國家風(fēng)險
C. 法律風(fēng)險
D. 流動性風(fēng)險
60資產(chǎn)證券化屬于( )
A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施
B. 改善商業(yè)銀行負債流動性的措施
C. 既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負債流動性的措施
D. 以上都不對
61股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買入期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以40元/股的價格購買l股A股票?，F(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。
A. -l.8
B. 0
C. 5
D. 10
62過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )
A. 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱
B. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力
C. 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強
63以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )
A. 在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值
B. 市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值
C. 與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括
D. 在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值
64商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是( )、
A. 董事會
B. 監(jiān)事會
C. 股東大會
D. 高層管理者
65下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，錯誤的是( )
A. 必須每季度披露風(fēng)險管理政策
B. 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露
C. 必須提高信息披露的相關(guān)性
D. 必須保持合理頻度
66商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是( )
A. 負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段
C. 負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
D. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段段
67下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )
A. 5Cs系統(tǒng)
B. 5Ps系統(tǒng)
C. CAMELs系統(tǒng)
D. 以上都是
68戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )
A. 品牌風(fēng)險
B. 競爭對手風(fēng)險
C. 客戶風(fēng)險
D. 以上全對
69銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )
A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險
B. 銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值
C. 該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶
70信用風(fēng)險緩釋中，對合格凈額結(jié)算的認定要求不包括( )
A. 在交易對象破產(chǎn)的情形下，仍可實施凈額結(jié)算協(xié)議
B. 交易雙方間存在多個交易時，守約方需娶在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項
C. 在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負債
D. 在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險暴露