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2018年證券從業(yè)投資顧問章節(jié)試題：第五章
一、單選題
1.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法是( )。[2016年5月真題]
A.缺口分析
B.敞口分析
C.敏感分析
D.久期分析
答案：D
【解析】久期分析是指對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。因此久期分析能夠對利率變動的長期影響進行評估。
2.投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是( )。[2016年4月真題]
A.風險規(guī)避
B.風險對沖
C.風險分散
D.風險轉移
答案：B
【解析】A項，風險規(guī)避是指拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險的一種風險應對方法;C項，風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法;D項，風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。
二、組合型選擇題
1.下列可以用于計量交易對手信用風險的方法有( )。[2016年5月真題]
Ⅰ.內部模型法Ⅱ.內部評級法
Ⅲ.現(xiàn)期風險暴露法Ⅳ.標準法
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
【解析】交易對手信用風險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風險。巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法。
2.下列關于金融機構風險壓力測試的說法，正確的有( )。[2016年4月真題]
Ⅰ.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試
Ⅱ.可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的假設前提
Ⅲ.壓力測試重點關注風險因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響
Ⅳ.在信用風險領域可以從違約概率人手進行壓力測試
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
【解析】Ⅰ項，壓力測試主要用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失，并不需要對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試。
3.考察和分析企業(yè)的非財務因素，主要從哪些方面進行分析和判斷?( )
Ⅰ.行業(yè)風險Ⅱ.管理層風險
Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風險Ⅳ.宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，與財務分析相互印證、互為補充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財務因素，主要從管理層風險、行業(yè)風險、生產(chǎn)與經(jīng)營風險、宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。
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