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2018中級銀行從業(yè)風險管理考試重點：第十章壓力測試
第十章 壓力測試
10.1 壓力測試的定義
10.1.1基本定義
壓力測試是一種風險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響，用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要改進措施。
10.1.2基本作用
1.前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動;
2.對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設(shè)進行評估;
3.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風險;
4.評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù);
5.支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流;
6.協(xié)助銀行制定改進措施。
10.1.3治理結(jié)構(gòu) 董事會(最終責任)、監(jiān)事會(監(jiān)督評價履職)、高級管理層(政策、分工、測試)
10.1.4壓力測試分類
根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測試分為敏感性測試和情景測試：
敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。
情景測試是假設(shè)某個極端不利事件發(fā)生，推動多個風險因素同時變化，考察這樣的情景對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。
壓力測試實踐可分為兩大類：一類是針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試;一類是針對資產(chǎn)負債管理的流動性壓力測試。
10.2 壓力情景/參數(shù)的設(shè)定
壓力情景一般分為輕度壓力、中度壓力以及重度壓力。
從壓力因素的角度出發(fā)，發(fā)力情景分為歷史情境與假設(shè)情境。
風險類型：壓力情景設(shè)計涵蓋的風險類型應(yīng)主要包括信用風險(含集中度風險、國別風險)、市場風險(含銀行賬戶利率風險)、流動性風險、操作風險等，并考慮不同風險之間的相互影響。
風險因子的變化幅度：壓力情景設(shè)計的客觀公正性有兩個方面：一是關(guān)于描繪各風險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準確客觀;二是關(guān)于風險因子變化幅度對的大小是否合適客觀。
極端壓力情景的可能性：客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮以下幾個方面：
1.與當前經(jīng)濟和市場情況的統(tǒng)一性;2.與同行的對比性;3.與業(yè)務(wù)的有機結(jié)合。
壓力情景的內(nèi)在一致性：界定壓力情景中各風險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可采用三個方法：
1.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟危機事件中相關(guān)風險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景;
2.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風險因子的變化區(qū)間;
3.建立定量模型來刻畫各風險因子之間的變化關(guān)系。
壓力情景的預(yù)測期間：信用風險(一般以年為單位)，市場風險和流動風險(一般以天或周為單位)