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2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試重點(diǎn)：第七章國別風(fēng)險(xiǎn)管理
第七章 國別風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
7.1.1國別風(fēng)險(xiǎn)類型
國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。
1.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);
2.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性;
3.傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化;
4.貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);
5.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)華指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);
6.政治風(fēng)險(xiǎn)指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn);
7.間接國別風(fēng)險(xiǎn)指某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。
國別風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系和區(qū)別
主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：
指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性;
主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的一部分;
主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級反映主權(quán)政府違約概率的大小;
主權(quán)評級結(jié)果將作為主權(quán)客戶授信、限額、政策制定以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等的基礎(chǔ);
國別風(fēng)險(xiǎn)：
國別風(fēng)險(xiǎn)超越信用風(fēng)險(xiǎn);
國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國際收支、制度運(yùn)營等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度;
國別風(fēng)險(xiǎn)等級僅表示排序，不代表違約率;
國別評級結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計(jì)提等的基礎(chǔ)。
三個(gè)重要差異：
一是國別風(fēng)險(xiǎn)看風(fēng)險(xiǎn)的角度更寬廣;
二是國別風(fēng)險(xiǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素更復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);
三是一旦出現(xiàn)國別風(fēng)險(xiǎn)，受影響的業(yè)務(wù)范圍更大。
7.1.2國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
通常下列事件或指標(biāo)變動(dòng)時(shí)，認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險(xiǎn)：
1.主權(quán)違約：指主權(quán)債務(wù)人違約，違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金。
2.轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形;
3.貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要;
4.銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下;
5.政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。
風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家一般是指注冊成立的國家，但以下情況例外：
1.當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時(shí)，所在國家為其總公司的注冊地;
2.當(dāng)主體是銀行的分行時(shí)，直接風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));
3.當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的載體的公司，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地;
4.對于飛機(jī)、船舶融資，若存在長期租約并可以明確指明還款的主要來源國家，一般應(yīng)以還款來源國作為直接風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家。若不存在長期租約或無法明確還款來源國，則直接風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家為飛機(jī)/船舶的最終擁有人的所在國;
5.對于基金投資等不能明確界定直接風(fēng)險(xiǎn)主體所屬國家的，按最能代表該資產(chǎn)的國家或區(qū)域確定;
6.風(fēng)險(xiǎn)主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認(rèn)定為“國際組織”，不屬于任何一個(gè)特定國家。
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括：擔(dān)保轉(zhuǎn)移、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、信用衍生品轉(zhuǎn)移等。