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2018中級銀行從業(yè)風險管理考試重點：第六章流動性風險管理
第六章流動性風險管理
6.1流動性風險概述
6.1.1流動性風險的基本概念
流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性;
資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力;
負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力;
表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
根據(jù)主體不同，將流動性區(qū)別為社會流動性、銀行體系流動性、單個銀行流動性：
社會流動性指整個社會中的企業(yè)和個人擁有的，可用于支付的貨幣總額(按方便程度分為M0、M1、M2，M0主要是現(xiàn)金，M1主要是M0和企業(yè)活期存款，M2是M1和企業(yè)定期存款及個人存款);
銀行體系流動性指各家商業(yè)銀行擁有的，可用于支付的資金總量，主要體現(xiàn)為各家商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付之和(還可細分為銀行參與的各個金融市場的流動性);
單個銀行流動性指單個銀行完成支付義務(wù)的能力。
流動性風險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風險。可分為融資流動性風險和市場流動性風險。
流動性風險主要源于：銀行自身資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽風險之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。
6.1.2市場流動性風險與融資流動性風險
市場流動性風險指由于市場深度不足或市場動蕩，銀行無法以合理市場價格出售資產(chǎn)獲得資金的風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。
巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：最具流動性的資產(chǎn)(現(xiàn)金、政府債券);其他可在市場上交易的證券(股票、同業(yè)借款);商業(yè)銀行可出售的貸款組合;流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。注意：抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)當扣除。
融資流動性風險指銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
融資流動性應(yīng)當從零售負債和公司/機構(gòu)負債兩個角度進行深入分析：
零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感性，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。(零售存款是核心存款的重要組成部分);
公司/機構(gòu)客戶可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況。
流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點。
6.1.3流動性風險管理的作用
流動性風險管理體系：治理結(jié)構(gòu)、政策制度、管理流程(核心)、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理。
管理流程包括識別、計量、監(jiān)測和控制。
識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對性地進行相關(guān)流動性風險的計量與控制;
計量是依據(jù)風險識別的結(jié)果，正確選擇計量工具，通過定量計量的結(jié)果，顯示流動性風險警示程度;
監(jiān)測是將流動性風險計量結(jié)果進行周期性匯報;
控制是根據(jù)計量結(jié)果，通過采取合適的手段來減少風險，從而將流動性風險控制在可承受范圍內(nèi)。
作用：1.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;
2.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;
3.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;
4.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。
6.2流動性風險的識別和分析
6.2.1流動性風險的內(nèi)生因素
資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)：借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法。
香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%;還建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)負錯配金額不超過總負債的10%。1個月內(nèi)負錯配金額不超過總負債的20%。
資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)：商業(yè)銀行應(yīng)當按照本外幣合計金額和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理。
資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)：分散布局，避免同質(zhì)性。
6.2.2流動性風險的外生因素
外部流動性因素主要是指外部因素導致的銀行體系的流動性波動。
影響超額備付金頭寸的主要因素包括：外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。
外部流動性因素可以概括成宏觀因素、市場因素、季節(jié)因素和事件因素(發(fā)行新股)。
6.2.3流動性風險：多種風險的轉(zhuǎn)換
信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、策略風險、集中度風險、國別風險
流動性風險宏觀因素：外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取、財政存款。
為對沖宏觀經(jīng)濟因素帶來的流動性波動，央行會通過一系列工具進行調(diào)控：存款準備金率、公開市場操作。