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2018銀行專業(yè)資格考試：中級法律法規(guī)復(fù)習(xí)資料-- 風(fēng)險績效考核
1.(單選)巴塞爾委員會吸納了國際大銀行的先進做法，提出了采用( )計算信用風(fēng)險資本要求，使監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本在理念上取得了一致.也為商業(yè)銀行提供了一種新的經(jīng)濟資本計量模型。
A.內(nèi)部評級法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.權(quán)重法
D.內(nèi)部模型法
【答案】A。解析：巴塞爾委員會吸納了國際大銀行的先進做法，提出了采用內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險資本要求.使監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本在理念上取得了一致，也為商業(yè)銀行提供了一種新的經(jīng)濟資本計量模型.
2.(多選)下列關(guān)于經(jīng)濟資本的分配，說法正確的有( )。
A.經(jīng)濟資本的分配實質(zhì)上是對收益的分配，保證經(jīng)濟資本被分配到使用效率最高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.商業(yè)銀行配置經(jīng)濟資本可采取自上而下、自下而上或兩者相結(jié)合的方法
C.采用自下而上的分配模式，原則上“報價”高、風(fēng)險管理水平高的業(yè)務(wù)單元可獲得較多的經(jīng)濟資本
D.自下而上的分配模式是指基于確定的資本總量.綜合考慮各管理維度經(jīng)濟資本占用和風(fēng)險回報，在遵循一定原則的基礎(chǔ)上，將有限的經(jīng)濟資本按照不同的管理維度進行層層分解
E.自上而下的分配模式是先對每個業(yè)務(wù)單元進行風(fēng)險計量。確定相應(yīng)的經(jīng)濟資本需求，再將這些經(jīng)濟資本由底層向上逐級匯總.形成全行的經(jīng)濟資本分配方案
【答案】BC。解析：經(jīng)濟資本的分配實質(zhì)上是對風(fēng)險的分配，即明確某一個經(jīng)營機構(gòu)、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品所能承受的最大的風(fēng)險。選項DE概念置換了。
3.(判斷)對同一種風(fēng)險，一般采用同一種計量方法。( )
A.正確
B.錯誤
【答案】B。解析：對不同的風(fēng)險類型，采用的計量經(jīng)濟資本的方法也有所不同;即使對同一種風(fēng)險.也可采用不同的方法，商業(yè)銀行可以根據(jù)其資產(chǎn)組合的規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險管理能力等因素。選擇相應(yīng)的計量方法。
4.(單選)現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心是經(jīng)營和管理( )。
A.資本
B.資產(chǎn)
C.風(fēng)險
D.收益
【答案】C。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心即是經(jīng)營和管理風(fēng)險，其經(jīng)營風(fēng)險的特征決定了風(fēng)險在商業(yè)銀行績效評價中的重要性和基礎(chǔ)性作用。
5.(單選)下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的說法錯誤的是( )。
A.EVA=稅后凈營業(yè)利潤一經(jīng)濟資本×資本成本
B.EVA最核心的特點就是考慮機會成本.其表示經(jīng)營項目的凈利潤與投資者用同樣資本投資其他項目所獲最低收益之間的差額
C.如EVA=0，說明銀行的盈利僅能滿足債權(quán)人和投資者預(yù)期獲得的最低報酬.銀行價值未變化
D.如EVA>0，此時即使會計報表反映的凈利潤為正。也表明銀行的經(jīng)營狀況并不理想。銀行價值在減少
【答案】D。解析：如EVA>0，表明銀行的資產(chǎn)使用效率高，銀行價值增加;如EVA=0，說明銀行的盈利僅能滿足債權(quán)人和投資者預(yù)期獲得的最低報酬，銀行價值未變化;如EVA<0，此時即使會計報表反映的凈利潤為正，也表明銀行的經(jīng)營狀況并不理想.銀行價值在減少。
6.(單選)( )已成為國際通用的銀行業(yè)風(fēng)險收益評價方法。
A.RAROC
B.EVA
C.ROA
D.ROE
【答案】A。解析：風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率(RAROC)已成為國際通用的銀行業(yè)風(fēng)險收益評價方法。
7.(多選)國際上主流商業(yè)銀行的風(fēng)險績效評價方法主要有( )。
A.經(jīng)濟增加值
B.市場增加值
C.風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率
D.資本收益率
E.資產(chǎn)收益率
【答案】AC。解析：目前，國際上主流商業(yè)銀行的風(fēng)險績效評價方法主要有經(jīng)濟增加值和風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率。
8.(判斷)RAROC雖然克服了傳統(tǒng)財務(wù)績效考核中盈利目標(biāo)未能充分反映資本成本的缺陷，將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險直接掛鉤，但并未從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。( )
A.正確
B.錯誤
【答案】B。解析：RAROC克服了傳統(tǒng)財務(wù)績效考核中盈利目標(biāo)未能充分反映資本成本的缺陷，將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險直接掛鉤，從根本上改變了銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式.
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