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2018銀行專業(yè)資格考試：中級法律法規(guī)復(fù)習(xí)資料--內(nèi)部資本評估程序和資本規(guī)劃
1.(單選)( )是銀行根據(jù)各項(xiàng)內(nèi)、外部約束，量身定做的一套兼顧當(dāng)前及未來資本充足率要求、發(fā)展目標(biāo)和管理需要的關(guān)于整體資本需求和補(bǔ)充的計(jì)劃。
A.資產(chǎn)規(guī)劃
B.資本規(guī)劃
C.戰(zhàn)略規(guī)劃
D.發(fā)展規(guī)劃
【答案】B。解析：資本規(guī)劃是銀行根據(jù)各項(xiàng)內(nèi)、外部約束，量身定做的一套兼顧"-3前及未來資本充足率要求、發(fā)展目標(biāo)和管理需要的關(guān)于整體資本需求和補(bǔ)充的計(jì)劃。
2.(單選)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率( )年目標(biāo)。
A.一
B.三
C.五
D.七
【答案】B。
3.(單選)商業(yè)銀行內(nèi)部資本評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)不包括( )。
A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告
B.確保發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并未造成資本損失
C.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)
D.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配
【答案】B。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部資本評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告;確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。
4.(多選)資本規(guī)劃應(yīng)兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮( )等因素，確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)。
A.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果
B.未來資本需求
C.資本監(jiān)管要求
D.預(yù)期資本損失
E.資本可獲得性
【答案】ABCE。解析：資本規(guī)劃應(yīng)兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性等因素，確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)。
5.(單選)巴塞爾委員會吸納了國際大銀行的先進(jìn)做法，提出了采用( )計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求，使監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本在理念上取得了一致.也為商業(yè)銀行提供了一種新的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型。
A.內(nèi)部評級法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.權(quán)重法
D.內(nèi)部模型法
【答案】A。解析：巴塞爾委員會吸納了國際大銀行的先進(jìn)做法，提出了采用內(nèi)部評級法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求.使監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本在理念上取得了一致，也為商業(yè)銀行提供了一種新的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型.
6.(多選)下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的分配，說法正確的有( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本的分配實(shí)質(zhì)上是對收益的分配，保證經(jīng)濟(jì)資本被分配到使用效率最高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.商業(yè)銀行配置經(jīng)濟(jì)資本可采取自上而下、自下而上或兩者相結(jié)合的方法
C.采用自下而上的分配模式，原則上“報(bào)價(jià)”高、風(fēng)險(xiǎn)管理水平高的業(yè)務(wù)單元可獲得較多的經(jīng)濟(jì)資本
D.自下而上的分配模式是指基于確定的資本總量.綜合考慮各管理維度經(jīng)濟(jì)資本占用和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，在遵循一定原則的基礎(chǔ)上，將有限的經(jīng)濟(jì)資本按照不同的管理維度進(jìn)行層層分解
E.自上而下的分配模式是先對每個(gè)業(yè)務(wù)單元進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。確定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本需求，再將這些經(jīng)濟(jì)資本由底層向上逐級匯總.形成全行的經(jīng)濟(jì)資本分配方案
【答案】BC。解析：經(jīng)濟(jì)資本的分配實(shí)質(zhì)上是對風(fēng)險(xiǎn)的分配，即明確某一個(gè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品所能承受的最大的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)DE概念置換了。
7.(判斷)對同一種風(fēng)險(xiǎn)，一般采用同一種計(jì)量方法。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
【答案】B。解析：對不同的風(fēng)險(xiǎn)類型，采用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的方法也有所不同;即使對同一種風(fēng)險(xiǎn).也可采用不同的方法，商業(yè)銀行可以根據(jù)其資產(chǎn)組合的規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)管理能力等因素。選擇相應(yīng)的計(jì)量方法。
8.(單選)現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心是經(jīng)營和管理( )。
A.資本
B.資產(chǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.收益
【答案】C。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心即是經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)，其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特征決定了風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行績效評價(jià)中的重要性和基礎(chǔ)性作用。
9.(單選)下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.EVA=稅后凈營業(yè)利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本成本
B.EVA最核心的特點(diǎn)就是考慮機(jī)會成本.其表示經(jīng)營項(xiàng)目的凈利潤與投資者用同樣資本投資其他項(xiàng)目所獲最低收益之間的差額
C.如EVA=0，說明銀行的盈利僅能滿足債權(quán)人和投資者預(yù)期獲得的最低報(bào)酬.銀行價(jià)值未變化
D.如EVA>0，此時(shí)即使會計(jì)報(bào)表反映的凈利潤為正。也表明銀行的經(jīng)營狀況并不理想。銀行價(jià)值在減少
【答案】D。解析：如EVA>0，表明銀行的資產(chǎn)使用效率高，銀行價(jià)值增加;如EVA=0，說明銀行的盈利僅能滿足債權(quán)人和投資者預(yù)期獲得的最低報(bào)酬，銀行價(jià)值未變化;如EVA<0，此時(shí)即使會計(jì)報(bào)表反映的凈利潤為正，也表明銀行的經(jīng)營狀況并不理想.銀行價(jià)值在減少。
10.(單選)( )已成為國際通用的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)收益評價(jià)方法。
A.RAROC
B.EVA
C.ROA
D.ROE
【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率(RAROC)已成為國際通用的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)收益評價(jià)方法。
11.(多選)國際上主流商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)績效評價(jià)方法主要有( )。
A.經(jīng)濟(jì)增加值
B.市場增加值
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率
D.資本收益率
E.資產(chǎn)收益率
【答案】AC。解析：目前，國際上主流商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)績效評價(jià)方法主要有經(jīng)濟(jì)增加值和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率。
12.(判斷)RAROC雖然克服了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)績效考核中盈利目標(biāo)未能充分反映資本成本的缺陷，將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但并未從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
【答案】B。解析：RAROC克服了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)績效考核中盈利目標(biāo)未能充分反映資本成本的缺陷，將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，從根本上改變了銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式.
13.(判斷)第二支柱明確要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序，應(yīng)至少每半年實(shí)施一次，在經(jīng)營情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
【答案】B。解析：第二支柱明確要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序.應(yīng)至少每年實(shí)施一次。在經(jīng)營情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí).應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。
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