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2018年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題及答案（二）
1.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
【正確答案】ABCDE
【解析】五個選項均存在匯率風險。
2.商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括( )
A.總損失數(shù)額信息
B.損失事件發(fā)生時間
C.損失事件發(fā)生單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
【正確答案】ABCDE
【解析】商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
3.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )
A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道
B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.銀行呆賬收回率大幅減小
D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣
E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求
【正確答案】ABCDE
【解析】本題所有選項都能對商業(yè)銀行的聲譽風險造成影響。
4.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有( )
A.壓力測試
B.交易限額管理
C.風險限額管理
D.止損限額管理
E.市場風險對沖
【正確答案】BCDE
【解析】商業(yè)銀行市場風險控制手段包括限額管理和風險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風險限額管理和止損限額管理。
5.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
【正確答案】ABCD
【解析】商業(yè)銀行進行貸款定價，一般應考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營成本、風險成本、資本成本和貸款額。故選 ABCD。
6.以下哪些是聲譽風險管理中應強凋的內(nèi)容?( )
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值
D.有明確記載的危機處理或決策流程
E.建設學習型組織
【正確答案】ABCDE
【解析】聲譽風險管理中應強調(diào)的內(nèi)容包括十項，題干中的五個選項均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu) 文件;(2)建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎懲機制;(4)利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;(5)建立公 開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求。
7.流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.信用風險
B.匯率風險
C.操作風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
【正確答案】ACDE
【解析】流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
8.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有( )
A.某項業(yè)務風險水平增加
B.盈利水平下降
C.資產(chǎn)過于集中
D.資產(chǎn)質(zhì)量下降
E.所發(fā)行的股票價格下跌
【正確答案】ABCD
【解析】流動性風險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風險水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對 流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業(yè)務/產(chǎn)品的風險水平增加，資產(chǎn)或負債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選 ABCD。
9.記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?( )
A.具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略
B.具有明確的交易市場秩序
C.具有明確的頭寸管理政策
D.具有明確的頭寸管理程序
E.具有明確的持有目的
【正確答案】ACD
【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭 寸應當滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程 序，包括：設置頭寸限額并進行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。
10.以下屬于金融衍生品的是( )
A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.期權(quán)
D.遠期利率協(xié)議
E.貨幣互換
【正確答案】BCD
【解析】金融衍生品根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠期、期貨、期權(quán)和掉期四大類;根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。