出國留學(xué)網(wǎng)小編為你整理“2017年銀行專業(yè)《專業(yè)與實務(wù)》考點：信用風(fēng)險評估”哦，包括銀行專業(yè)資格法律法規(guī)與綜合能力考點等相關(guān)內(nèi)容，歡迎廣大網(wǎng)友前來學(xué)習(xí)，希望對你有所幫助!更多資訊關(guān)注本網(wǎng)站的更新吧!
信用風(fēng)險評估/計量的發(fā)展
【考頻指數(shù)】★★★
【難易程度】易
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。
目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。
基于內(nèi)部評級的方法
【考頻指數(shù)】★★★★★
【難易程度】難
目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法IRB來計量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本。
(一)風(fēng)險暴露分類
(1)主權(quán)風(fēng)險暴露;(2)金融機構(gòu)風(fēng)險暴露;(3)公司風(fēng)險暴露;(4)零售風(fēng)險暴露;(5)股權(quán)風(fēng)險暴露;(6)其他風(fēng)險暴露。
(二)客戶評級
兩個維度：第一個維度，客戶評級，客戶的違約風(fēng)險。第二個維度，債項評級，交易本身特定的風(fēng)險要素。
(三)債項評級
客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度。
(四)緩釋工具