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2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試章節(jié)試題：第十一章風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估
1、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本規(guī)劃的說法，正確的有()。
A.資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃
B.資本規(guī)劃應(yīng)只需設(shè)定內(nèi)部資本充足率一年目標(biāo)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充二級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量
D.商業(yè)銀行制訂資本規(guī)劃，應(yīng)考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性
E.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等
本題答案：A, D, E
2、判斷題 內(nèi)部資本充足評估是第一支柱的核心內(nèi)容。()
本題答案：錯(cuò)
3、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本充足率壓力測試的說法，不正確的有()。
A.資本充足率壓力測試應(yīng)在不同情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)
B.壓力測試只針對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果包括對監(jiān)管資本、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、會計(jì)損益、資產(chǎn)價(jià)值等的影響
D.壓力情景只能基于歷史情景設(shè)置，不能通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景或設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景
E.在進(jìn)行定性壓力測試時(shí)，需要假設(shè)不考慮進(jìn)行任何風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理行動
本題答案：A, B, D, E
4、多項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的()，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和來源:91考試網(wǎng) 91ExAm.org資本管理體系中。
A.收益性
B.全面性
C.審慎性
D.規(guī)范性
E.有效性
本題答案：B, D, E
5、判斷題 在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架時(shí)，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的未來發(fā)展。()
本題答案：對
6、判斷題 根據(jù)完整性和報(bào)告時(shí)間不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。()
本題答案：錯(cuò)
7、單項(xiàng)選擇題 定期壓力測試至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3
本題答案：B
本題解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。
8、單項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)不包括()。
A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告
B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)
C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配
D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避
本題答案：D
本題解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告;確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。
9、單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本充足率壓力測試的說法，不正確的是()。
A.分為定期壓力測試和不定期壓力測試
B.原則上，定期壓力測試至少一個(gè)月一次
C.不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行
D.商業(yè)銀行制訂資本規(guī)劃和流動性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測試結(jié)果
本題答案：B
10、多項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行賬面資本包括()。
A.未分配利潤
B.投資重估儲備
C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
D.客戶存款
E.次級債券
本題答案：A, B, C
11、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的說法，正確的有()。
A.壓力測試內(nèi)容不屬于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告
B.內(nèi)部資本充足評估報(bào)告也叫ICAAP報(bào)告
C.內(nèi)部資本充足評估報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件
D.當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求
E.根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要
本題答案：B, C, D, E
12、判斷題 監(jiān)管機(jī)構(gòu)不能基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。()
本題答案：錯(cuò)
13、單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評估體系的說法中，正確的是()。
A.對于有附屬機(jī)構(gòu)在不同國家的銀行集團(tuán)來說，在制定風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)只需要考慮按本國的監(jiān)管要求即可
B.商業(yè)銀行可以照搬使用其他銀行現(xiàn)成的風(fēng)險(xiǎn)評估體系
C.在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，只需要考慮對現(xiàn)有業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的涵蓋
D.構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評估體系對能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性
本題答案：D
14、單項(xiàng)選擇題 銀行的內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容不包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)評估
B.資本規(guī)劃
C.壓力測試
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
本題答案：D
15、單項(xiàng)選擇題 ; ()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。
A.賬面資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.監(jiān)管資本
D.永久資本
本題答案：C
本題解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。
16、判斷題 從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。()
本題答案：對
17、單項(xiàng)選擇題 ()是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。
A.壓力測試
B.資本規(guī)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評估
D.流動性測試
本題答案：B
18、判斷題 所有商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用復(fù)雜程度相同的壓力測試方法。()
本題答案：錯(cuò)
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