各位參加銀行專業(yè)資格考試的考友們，出國(guó)留學(xué)網(wǎng) 精心為您整理了“2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理試題一”供您參考，希望能幫助到您!祝您考試順利!更多有關(guān)銀行專業(yè)資格考試的資訊，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站的更新!
2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理試題一
一、單項(xiàng)選擇題
1.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
【正確答案】D
【解析】使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證是商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中必須有的程序。
2.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )
A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種
B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C.此情形會(huì)造成交易成本下降
D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】B
【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】A
【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
4.隨機(jī)變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
【正確答案】A
【解析】隨機(jī)變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為 l 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為 0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。
5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益
【正確答案】A
【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital，)計(jì)量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式 RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。
6.風(fēng)險(xiǎn)是指( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來(lái)結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
【正確答案】C
【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。
7.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法，不正確的是( )
A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)
【正確答案】D
【解析】選項(xiàng) D 屬于核心雇員流失因素，不是知識(shí)/技能匱乏的因素。
8.某 3 年期債券麥考利久期為 2 年，債券目前價(jià)格為 101.00 元。市場(chǎng)利率為 10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降 1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )
A.上漲 1.84 元
B.下跌 1.84 元
C.上漲 2.02 元
D.下跌 2.02 元
【正確答案】A
【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】D
【解析】本題考查對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計(jì)到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收 益率和對(duì)數(shù)收益率，即以市場(chǎng)指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對(duì)數(shù)來(lái)表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。
10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )
A.恐怖襲擊
B.監(jiān)管規(guī)定
C.聲譽(yù)受損
D.黑客攻擊
【正確答案】C
【解析】C 項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。