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2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理試題十
一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第 1 題 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： C
第 2 題 資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
【正確答案】： D
第 3 題 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是： ( )。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
【正確答案】： B
第 4 題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是： ( )。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
【正確答案】： D
第 5 題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】： B
第 6 題 對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：( )。
A.管理者人品
B.管理者誠(chéng)信度
C.授信動(dòng)機(jī)
D.以上都是
【正確答案】： D
第 7 題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
【正確答案】： A
第 8 題 以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?( )
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】： D
第 9 題 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】： C
第 10 題 以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】： D
第 11 題 認(rèn)為存貸款人信息不對(duì)稱，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：( )
A.債權(quán)保護(hù)論
B.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
C.適度競(jìng)爭(zhēng)論
D.利益沖突論
【正確答案】： A
第 12 題 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：( )。
A.最低標(biāo)準(zhǔn)
B.最高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】： A
第 13 題 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?( )。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】： A
第 14 題 中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?( )。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.AB
【正確答案】： D
第 15 題 我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是：( )
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對(duì)
【正確答案】： C
第 16 題 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】： D
第 17 題 我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸增對(duì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?( )
A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.品牌風(fēng)險(xiǎn)
D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： D
第 18 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?( )
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負(fù)債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都有可能
【正確答案】： D
第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模?( )
A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D.以上都不對(duì)
【正確答案】： A
第 20 題 根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：( )
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力
【正確答案】： C