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2018年初級銀行從業(yè)資格風險管理試題十
一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
第 1 題 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于( )。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國家風險
【正確答案】： C
第 2 題 資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法
D.以上都正確
【正確答案】： D
第 3 題 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系是： ( )。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)
【正確答案】： B
第 4 題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是： ( )。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C.應(yīng)當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
【正確答案】： D
第 5 題 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】： B
第 6 題 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：( )。
A.管理者人品
B.管理者誠信度
C.授信動機
D.以上都是
【正確答案】： D
第 7 題 戰(zhàn)略風險屬于一種( )。
A.長期的潛在的風險
B.短期的風險
C.顯性的風險
D.以上都不對
【正確答案】： A
第 8 題 以下哪一項不是信用評分模型?( )
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】： D
第 9 題 如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】： C
第 10 題 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】： D
第 11 題 認為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會承受風險，從而需要通過監(jiān)管保護債權(quán)人利益，這樣的觀點是：( )
A.債權(quán)保護論
B.銀行風險論
C.適度競爭論
D.利益沖突論
【正確答案】： A
第 12 題 巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：( )。
A.最低標準
B.最高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】： A
第 13 題 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?( )。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
【正確答案】： A
第 14 題 中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?( )。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.AB
【正確答案】： D
第 15 題 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務(wù)是：( )
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對
【正確答案】： C
第 16 題 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】： D
第 17 題 我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風險屬于什么類型的戰(zhàn)略風險?( )
A.項目風險
B.競爭對手風險
C.品牌風險
D.產(chǎn)業(yè)風險
【正確答案】： D
第 18 題 商業(yè)銀行的流動性風險可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?( )
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都有可能
【正確答案】： D
第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對什么關(guān)系進行建模?( )
A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風險的關(guān)系
C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D.以上都不對
【正確答案】： A
第 20 題 根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是：( )
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風險
B.保護存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】： C