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2018年初級銀行從業(yè)資格風險管理試題九
一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
第 1 題 在進行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因為( )。
A.企業(yè)的領導人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更
B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化
C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期
D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期
【正確答案】： C
第 2 題 與單一法人客戶相比.( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A.財務報表真實性較好
B.連環(huán)擔保普遍
C.風險識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】： A
第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格( )。
A.上漲2.96%
B.下跌2.96%
C.上漲3.20%
D.下跌3.20%
【正確答案】： B
第 4 題 ( )假設資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準法
【正確答案】： A
第 5 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內容里，下面不被包括在內的一項是( )。
A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B.在中國人民銀行超額準備金存款
C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫存現(xiàn)金
【正確答案】： A
第 6 題 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( )。
A.相對于無風險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C.相對于無風險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值
【正確答案】： A
第 7 題 下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是( )。
A.如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額
B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權的價值增大
C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小
D.買方期權持有者的最大損失是零
【正確答案】： D
第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.以上都不對
【正確答案】： A
第 9 題 下列關于風險的說法，正確的是( )。
A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)
B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】： A
第 10 題 在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A.內部評級法
B.基本指標法
C.標準法
D.高級計量法
【正確答案】： D