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2018銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題：第四章
第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括( )。
A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)
D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)
3.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有( )天交易賬戶的損失超過780萬元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
4.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.債券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率
C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低
D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性
B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好
C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)
D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平
6.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。
A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)
D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
7.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是( )。
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手
B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手
8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將( )。
A.增強(qiáng)
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將( )。
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響
11.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
13.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ