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2018中級銀行從業(yè)風險管理考試章節(jié)試題：第三章信用風險管理
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括( )。
A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C.市場需求出現(xiàn)明顯下降
D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損
2.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。
A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
3.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為( )。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.l0%
4.目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是( )。
A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低
B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高
C.≥2%、≥120%，兩者孰高
D.≤2%、≤120%，兩者孰低
5.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括( )。
A.抵債資產(chǎn)
B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款
C.個人貸款
D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)
6.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為( )億元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
7.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權重相等的是( )。
A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權
B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權
C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權
D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權
8.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。( )
A.償債能力和償還意愿;道德風險
B.償債能力和償還意愿;違約風險
C.收入水平和償債能力;違約風險
D.收入水平和償債能力;道德風險
9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是( )萬元。
A.8
B. 7.2
C.4.8
D.3.2