牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)詳細(xì)介紹。跟著出國留學(xué)網(wǎng)來看看吧。
牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)為您提供一個強(qiáng)大的數(shù)學(xué)背景，具備將專業(yè)知識應(yīng)用于解決實(shí)際財務(wù)問題所需的技能。你將發(fā)展技能，以便你能夠從金融語言的描述中提出一個好的問題，進(jìn)行相關(guān)的數(shù)學(xué)分析，開發(fā)并實(shí)施一個適當(dāng)?shù)臄?shù)值方案，并給出和解釋這些結(jié)果。下面小編給大家分享英國牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)課程設(shè)置和考核方式和費(fèi)用，希望有幫助。
一、牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)課程設(shè)置
這門課程為學(xué)術(shù)界或金融或其他機(jī)構(gòu)的定量分析師生涯奠定了基礎(chǔ)。
你將在第一周學(xué)習(xí)三個入門課程。入門課程包括偏微分方程、概率統(tǒng)計和MATLAB。
第一學(xué)期主要是必修核心材料，提供80小時的講座和40小時課堂/實(shí)踐。核心課程如下：
隨機(jī)微積分
金融衍生品
數(shù)值方法1- Monte Carlo
數(shù)值方法1-有限差分
統(tǒng)計數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)分析
用C++ 1財務(wù)規(guī)劃
在第二學(xué)期，提供三個嚴(yán)格方向;每個方向包括32小時的講座和16小時的課程/實(shí)踐。工具方向是強(qiáng)制性的，你也可以參加模型方向或數(shù)據(jù)驅(qū)動方向。
1、模型方向
異國衍生性金融商品
隨機(jī)波動，跳躍擴(kuò)散過程
商品
固定收益
信用衍生工具
2、數(shù)據(jù)驅(qū)動方向
資產(chǎn)定價和效率市場
市場微觀結(jié)構(gòu)與交易
算法交易
先進(jìn)的金融數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)波動
機(jī)器學(xué)習(xí)
3、工具方向
數(shù)值方法2 - Monte Carlo方法
數(shù)值方法2 - 有限差分
校準(zhǔn)
優(yōu)化
隨機(jī)控制入門
除了以上研究方向外，課程還包括一個為期一周的必修課程(24小時授課)、定量風(fēng)險管理的強(qiáng)化模塊，該單元將在第三學(xué)期前一周前后舉行。
第三學(xué)期是致力于一個論文項目，它將被寫在與你的導(dǎo)師協(xié)商選擇的主題上。
在金融計算課程的第二部分，用C++ 2財務(wù)計算(講座和實(shí)習(xí)總共24小時)，在第三學(xué)期結(jié)束之后不久開始。
二、牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)考核方式
考試將包括以下內(nèi)容：
兩個書面考試和一個帶回家完成的項目，每個考試兩個小時——筆試將包括數(shù)學(xué)方法和數(shù)值分析的核心課程。
對模型方向的筆試或筆試和數(shù)據(jù)驅(qū)動方向的計算基礎(chǔ)的實(shí)踐考試
工具方向筆試考核
帶回家的項目定量風(fēng)險管理的課程評估
兩個實(shí)踐考試評估金融計算兩課程C++。
三、牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)費(fèi)用
關(guān)于英國牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融碩士專業(yè)課程設(shè)置、考核方式和費(fèi)用就為大家介紹到這里，希望對申請者能夠有所幫助。