流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險，堪稱銀行風險中的“終結者”。一起來看看小編為你準備的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題六，希望能夠幫助到你考試順利。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題六
【例題】( )是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。
A.國別風險 B.操作風險
C.流動性風險 D.匯率風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動性風險的定義。流動性風險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。
【例題】( )是銀行所有風險中最具破壞力的風險，堪稱銀行風險中的“終結者”。
A.操作風險
B.國別風險
C.流動性風險
D.匯率風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動性風險。流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險，堪稱銀行風險中的“終結者”。
【例題】從商業(yè)銀行的流動性來源看，流動性可分為( )。
A.資產(chǎn)流動性
B.負債流動性
C.存款流動性
D.表外流動性
E.表內流動性
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動性的分類。從商業(yè)銀行的流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性、表外流動性。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。
A.負債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.證券流動性
D.表外流動性
『正確答案』B
『答案解析』本題考查資產(chǎn)流動性。資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。
A.負債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.資金流動性
D.表外流動性
『正確答案』A
『答案解析』本題考查負債流動性。負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
A.證券流動性
B.負債流動性
C.資金流動性
D.表外流動性
『正確答案』D
『答案解析』本題考查表外流動性。表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
【例題】流動性風險可以分為( )。
A.融資流動性風險
B.投資流動性風險
C.市場流動性風險
D.監(jiān)管流動性風險
E.準入流動性風險
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查流動性風險的分類。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。
【例題】( )是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。
A.融資流動性風險
B.投資流動性風險
C.市場流動性風險
D.監(jiān)管流動性風險
『正確答案』A
『答案解析』本題考查融資性流動性風險。融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。
【例題】( )是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。
A.融資流動性風險
B.表外流動性風險
C.市場流動性風險
D.監(jiān)管流動性風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查市場流動性風險。市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。
【例題】銀行流動性風險的主要來源包括( )。
A.自身資產(chǎn)負債結構的錯配
B.突發(fā)性事件
C.日常業(yè)務操作產(chǎn)生失誤
D.信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉換
E.市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質押資產(chǎn)以獲得資金
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查流動性風險的主要來源。流動性風險主要源于銀行自身資產(chǎn)負債結構的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉換?；蛟从谑袌隽鲃有允站o未能以公允價值變現(xiàn)或質押資產(chǎn)以獲得資金。
【例題】下列關于市場流動風險的說法，正確的有( )。
A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性風險越小
B.反映商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力
C.如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風險相應較高
D.銀行應當估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預期流動性需求比較，確定流動性適宜度
E.反映商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲得資金的能力
『正確答案』AB
『答案解析』本題考查市場流動性風險。D應是“銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動性風險的特征。
【例題】從零售負債方面看，融資流動性特點包括( )。
A.零售客戶對銀行的風險狀況和利率水平高度敏感
B.零售客戶存款意愿主要取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行地理位置、產(chǎn)品種類等感性因素
C.零售存款規(guī)模小，因此相對不夠穩(wěn)定
D.零售存款是核心存款的重要組成部分
E.零售存戶的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著
『正確答案』BD
『答案解析』本題考查融資流動性風險。C錯誤，零售存款相對穩(wěn)定。AE均為公司/機構客戶負債的特點。
【例題】商業(yè)銀行的流動性風險管理體系包括( )等關鍵要素。
A.治理架構
B.管理流程
C.存貸系統(tǒng)
D.內部控制
E.危機處理
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查流動性風險管理的作用。商業(yè)銀行流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內部控制、信息系統(tǒng)和危機處理六個關鍵因素。
【例題】下列說法錯誤的是( )。
A.流動性風險的識別指分析流動性風險的主要來源
B.流動性風險的計量指依據(jù)風險識別的結果，通過定量計量結果，顯示流動性風險警示程度
C.流動性風險監(jiān)測指將風險計量結果不定期的進行匯報
D.流動性風險控制指通過采取合適的手段來減少流動性風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動性風險管理的作用。流動性風險監(jiān)測指將風險計量結果進行周期性匯報。
第二節(jié) 流動性風險的識別與分析
【例題】下列屬于流動性風險的內部因素的是( )。
A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質和規(guī)模發(fā)展不相符
B.流動性資產(chǎn)儲備不足
C.評級機構下調評級
D.信用風險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回
E.同業(yè)機構授信政策的變化
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動性風險的識別與分析。CE為外部因素。
【例題】下列屬于流動性風險的外部因素的是( )。
A.宏觀經(jīng)濟形勢變化
B.負債集中度過高
C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機
D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構過于依賴母行資金支持
E.出現(xiàn)重大聲譽風險
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險的識別與分析。 BE屬于內部因素。
第三節(jié) 流動性風險的計量與評估
【例題】下列可用于計量銀行短期流動性風險的指標有( )。
A.流動性比例 B.流動性覆蓋率
C.存貸比 D.超額備付金率
E.期限錯配分析
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。CE用于計量銀行中長期結構流動性風險。
【例題】流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比值，商業(yè)銀行的流動性比例一般不應當?shù)陀? )。
A.15% B.20%
C.25% D.30%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。商業(yè)銀行流動性比例應當不低于25%。
【例題】流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動性需求。
A.15
B.30
C.60
D.180
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。
【例題】關于流動性覆蓋率，下列說法錯誤的是( )。
A.流動性覆蓋率等于合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比值
B.合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產(chǎn)相關性低等基本特征的資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于90%
D.未來30日現(xiàn)金凈流出量指在銀監(jiān)會規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。
【例題】( )指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。
A.流動性比例
B.流動性覆蓋率
C.超額備付金率
D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。
【例題】優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析包括( )和總量分析兩方面。
A.結構分析 B.收入分析
C.數(shù)量分析 D.回收分析
『正確答案』A
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析包括結構分析和總量分析兩方面。
【例題】在優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)的構成及其占總資產(chǎn)的比重的是( )。
A.總量分析
B.結構分析
C.債務分析
D.貸款分析
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。結構分析：分析銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)的構成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)構成的合理性與可靠性。
【例題】銀行中長期流動性指標關注的是( )。
A.穩(wěn)定負債 B.流動性資產(chǎn)
C.非流動性資產(chǎn) D.流動性富余
E.非穩(wěn)定負債
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。從資產(chǎn)負債角度看，中長期流動性指標關注的是穩(wěn)定負債和非流動性資產(chǎn)。
【例題】下列不是用于衡量銀行中長期流動性風險的指標的是( )。
A.存貸比 B.期限錯配分析
C.流動性比例 D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。流動性比例為衡量銀行短期流動性風險的指標。
【例題】商業(yè)銀行的存貸比應當不高于( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。
【例題】關于合同期限錯配分析，描述正確的是( )。
A.期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越小
B.合同期限錯配表的縱向結構是所有資產(chǎn)負債項目，表的橫向結構是不同的時間段，每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額
C.合同期限錯配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出大于銀行在特定時間內期限錯配限額
D.合同期限錯配表中，當資產(chǎn)到期多余負債到期時，出現(xiàn)合同資金流出，在沒有滾動和新業(yè)務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資
『正確答案』B
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。A，期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越大;C，資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出等于銀行在特定時間內期限錯配限額;D，當資產(chǎn)到期多余負債到期時，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動和新業(yè)務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。
【例題】期限錯配分析的缺點包括( )。
A.假設資產(chǎn)負債到期后不可展期
B.資產(chǎn)到期后只能考慮新的業(yè)務
C.不能對銀行的借款能力進行評估
D.不能對銀行的投資能力進行評估
E.不能對銀行的存貸比進行估算
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。 期限錯配分析的一個缺點是假設資產(chǎn)負債到期后不可展期，也無新業(yè)務。另一個缺點是它不能對銀行的借款能力進行評估。
【例題】( )根據(jù)銀行一個年度內資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。
A.存貸比
B.凈穩(wěn)定資金比例
C.期限錯配分析
D.核心負債比例
『正確答案』B
『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。凈穩(wěn)定資金比例根據(jù)銀行一個年度內資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。
【例題】關于凈穩(wěn)定資金比例，說法錯誤的是( )。
A.凈穩(wěn)定資金比率為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比
B.銀行的凈穩(wěn)定資金比率可以低于100%
C.凈穩(wěn)定資金比例包括可用穩(wěn)定資金、所需穩(wěn)定資金兩部分
D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存2年以上
E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)2年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量
『正確答案』BDE
『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。B，銀行的凈穩(wěn)定資金比率必須大于100%;D，可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上;E，所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。
【例題】( )是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。
A.同業(yè)市場負債比例 B.核心負債比例
C.融資集中度指標 D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』B
『答案解析』本題考查核心負債比例。核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。
【例題】核心負債比例認為到期期限在( )以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。
A.一個月 B.三個月
C.六個月 D.九個月
『正確答案』B
『答案解析』本題考查核心負債比例。核心負債比例認為到期期限在三個月以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。
【例題】客戶基礎不同，核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在( )左右。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查核心負債比例。一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。
【例題】( )是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。
A.同業(yè)市場負債比例
B.核心負債比例
C.融資集中度指標
D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』A
『答案解析』本題考查同業(yè)市場負債比例。同業(yè)市場負債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。
【例題】關于核心負債比例的描述，錯誤的是( )。
A.同業(yè)市場負債比例等于同業(yè)拆借、同業(yè)存放、賣出回購款項之和與總負債的比值
B.該指標反映商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為二分之一
C.該指標越高，說明銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高
D.該指標越高，銀行負債結構越不穩(wěn)定，流動性風險水平會較高
『正確答案』B
『答案解析』本題考查同業(yè)市場負債比例。同業(yè)市場負債比例反映商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為三分之一。
【例題】關于融資集中度指標，描述正確的是( )。
A.融資集中度過高帶來的一個流動性風險是大額資金通常對銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失
B.最大十戶存款比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度
C.最大十家同業(yè)融入比例從客戶角度控制銀行從個別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度
D.銀行應采用通用的融資穩(wěn)定性指標，而不能單獨設立
『正確答案』A
『答案解析』本題考查融資集中度指標。B，最大十戶存款比例從客戶角度控制銀行從個別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度;C，最大十家同業(yè)融入比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度;D，銀行也可以根據(jù)業(yè)務的實際特點針對性設計關于融資穩(wěn)定性的指標。
【例題】流動性風險監(jiān)測與控制包括( )三方面工作。
A.流動性風險限額監(jiān)測
B.流動性風險總量監(jiān)測
C.流動性風險預警與報告
D.流動性風險控制
E.流動性風險的事后反饋
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。流動性風險監(jiān)測與控制包括三個方面主要工作：流動性風險限額監(jiān)測、流動性風險預警與報告和流動性風險控制。
【例題】下列不屬于風險限額的作用的是( )。
A.控制最高風險水平
B.滿足股東收益目標
C.提供風險參考基準
D.滿足監(jiān)管要求
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額起著三個作用：控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求。
【例題】下列關于風險限額的說法，錯誤的是( )。
A.風險限額確保風險帶來的損失不會超過銀行的承受能力，為銀行管理提供不能逾越的底線
B.限額為決策制定者和風險管理者提供風險參考基準
C.限額是各管理部門通過討論預先形成的共識
D.設立風險限額只是銀行自愿設置的風險管理手段，而非國家監(jiān)管機構的強制要求
『正確答案』D
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。設立風險限額也是各國監(jiān)管機構的要求。
【例題】建立限額體系的工作包括( )。
A.選擇用于限額的定性指標
B.選擇用于限額的計量指標
C.確定指標的閾值作為限額
D.確定指標的均值作為參考
E.確定指標的貢獻權重
『正確答案』BC
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。建立限額體系包括兩個工作：選擇用于限額的計量指標;確定指標的閾值作為限額。
【例題】銀行可采用包括( )的限額指標，以應對短期潛在流動性壓力。
A.LCR限額
B.融資集中度
C.最低流動性緩沖限額
D.壓力測試生存期限額
E.貸存比
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。 BE均為應對中長期結構性風險的限額。
【例題】為應對中長期結構性風險，銀行可以設定( )等限額。
A.NSFR B.貸存比
C.LCR限額 D.期限錯配
E.壓力測試生存期限額
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。CE均為應對短期潛在流動性風險的指標限額。
【例題】在設定流動性風險指標的閾值作為限額時，通常需要考慮的因素包括( )。
A.銀行對風險的緩釋能力
B.銀行的盈利能力和風險回報率
C.銀行的風險容忍度與風險偏好
D.未來的業(yè)務量和風險水平
E.對取得流動性能力的預期
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。設立流動性風險指標的閾值作為限額時，通常考慮以下七個因素：(1)銀行的風險容忍度與風險偏好;(2)銀行對風險的緩釋能力;(3)銀行的盈利能力和風險回報率;(4)流動性風險的可能性與預期;(5)對取得流動性能力的預期;(6)其他非流動性的風險暴露;(7)過往的業(yè)務量和風險水平。
【例題】在CBRC流動性風險監(jiān)管指標的限額規(guī)定中，流動性缺口率不小于( )。
A.-15% B.-10%
C.10% D.15%
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。流動性缺口率：流動性缺口除以90天內到期的表內外資產(chǎn)，不小于-10%。
【例題】在CBRC流動性風險監(jiān)管指標的限額規(guī)定中，壓力測試最短生存期為( )天。
A.15 B.30
C.45 D.60
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。壓力測試：商業(yè)銀行的壓力測試結果可保證其最短生存期不低于一個月，最短生存期30天。
【例題】流動性風險限額的管理流程包括( )。
A.限額設立 B.限額調整
C.限額監(jiān)測 D.超限額管理
E.限額管理反饋
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。流動性風險限額的管理流程包括四個內容：限額設立、限額調整、限額監(jiān)測和超限額管理。
【例題】關于風險限額的管理流程，說法錯誤的是( )。
A.限額設立的要點是明確限額由誰設立，由誰審批
B.限額體系和限額值設定后，應根據(jù)環(huán)境隨時修改
C.限額監(jiān)測就是指定明確的監(jiān)測部門，按確定的頻率對不同限額指標進行計量和匯報
D.風險指標超限的時候，銀行應該立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴格遵守”的原則
E.限額的設立只需要銀行的高級管理人員認同即可
『正確答案』BE
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。原則上，限額體系和限額值設定后不隨意修改，所以B錯。限額的設立也應得到銀行各部門高度認同，所以E錯。
【例題】商業(yè)銀行應建立短期風險預警和中長期風險預警，其中短期預警機制為( )。
A.一級 B.兩級
C.三級 D.四級
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。
【例題】流動性風險控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了( )階段。
A.商業(yè)票據(jù)階段 B.資產(chǎn)管理階段
C.負債管理階段 D.盈利管理階段
E.平衡管理
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。流動性風險控制手段大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負債管理階段和平衡管理四個階段。
【例題】流動性的資產(chǎn)管理應包括( )方面。
A.資產(chǎn)到期日管理 B.負債到期日管理
C.流動性資產(chǎn)組合管理 D.抵押品管理
E.國債回購
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。流動性的資產(chǎn)管理相應地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。
【例題】在建立流動性資產(chǎn)組合的時候，銀行往往考慮( )要素。
A.集中度管理
B.資產(chǎn)到期日管理
C.變現(xiàn)能力管理
D.儲備管理
E.抵押品管理
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。在建立流動性資產(chǎn)組合的時候，銀行往往考慮以下要素：(1)集中度管理;(2)變現(xiàn)能力管理。
【例題】在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。
【例題】在國內的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。在國內的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。
【例題】( )包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動性支付和流動性波動。
A.一級流動性儲備
B.二級流動性儲備
C.三級流動性儲備
D.四級流動性儲備
『正確答案』A
『答案解析』本題考查一級流動性儲備。一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動性支付和流動性波動。
【例題】( )是指建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動性最好的國債。
A.一級流動性儲備
B.二級流動性儲備
C.三級流動性儲備
D.四級流動性儲備
『正確答案』B
『答案解析』本題考查二級流動性儲備。二級流動性儲備：建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動性最好的國債。
【例題】( )是指銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級流動性備付，在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。
A.一級流動性儲備 B.二級流動性儲備
C.三級流動性儲備 D.四級流動性儲備
『正確答案』C
『答案解析』本題考查三級流動性儲備。三級流動性儲備：銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級流動性備付，在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。
【例題】活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，其收益也最高。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制?；钇诖婵詈同F(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的。
【例題】國外的貨幣中心型銀行將負債管理作為流動性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動性的重要來源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對來說流動性比較脆弱。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動性風險監(jiān)測與控制。國外的貨幣中心型銀行將負債管理作為流動性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動性的重要來源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對來說流動性比較脆弱。