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2017年銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》第十二章習(xí)題
1.【多選題】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理包括的內(nèi)容有( )。
A.資本管理
B.資金管理
C.定價(jià)管理
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
E.投融資業(yè)務(wù)管理
【答案】ABCDE
【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容包括資本管理、資金管理、定價(jià)管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理和投融資業(yè)務(wù)管理五個(gè)方面。
2.【單選題】衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)是( )。
A.凈現(xiàn)金流量
B.凈資產(chǎn)利息
C.凈資產(chǎn)產(chǎn)出
D.凈利息收益率
【答案】D
【解析】衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)是凈利息收益率。
3.【多選題】收益率曲線主要具有( )方面的用途。
A.用于設(shè)定所有債務(wù)市場工具的收益率
B.用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo)
C.用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益
D.用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值
E.用于利率衍生工具的定價(jià)
【答案】ABCDE
【解析】具體而言，收益率曲線主要具有以下五個(gè)方面的用途：用于設(shè)定所有債務(wù)市場工具的收益率;用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo);用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益;用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值;用于利率衍生工具的定價(jià)。
4.【單選題】關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債管理的重要補(bǔ)充手段，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.利用金融衍生工具等表外工具來規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充
B.資產(chǎn)證券化是表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債管理的重要補(bǔ)充手段
C.利用利率、匯率衍生工具可以對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)
D.利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具可以對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)
【答案】B
【解析】商業(yè)銀行利用衍生金融工具為主的表外工具來規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充。對(duì)于發(fā)達(dá)國家的國際大型商業(yè)銀行，利用表外工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)已成為其風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，一方面，其利用利率、匯率衍生工具來對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，其利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具來對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)
5.【單選題】債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和( )在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線稱為收益率曲線。
A.利率
B.收益率
C.凈資本
D.成本
【答案】B
【解析】債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線稱為收益率曲線。
6.【單選題】在短期內(nèi)，影響銀行價(jià)值的主要變量是( )。
A.凈現(xiàn)金流量
B.凈利潤
C.凈資產(chǎn)
D.凈資產(chǎn)利潤率
【答案】A
【解析】在短期內(nèi)，銀行現(xiàn)金流量的可預(yù)測性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，獲取現(xiàn)金流量的時(shí)間對(duì)價(jià)值影響也不大，因此，影響銀行價(jià)值的主要變量是凈現(xiàn)金流量。
7.【多選題】資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有( )。
A.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則
B.資本約束原則
C.利益最大化原則
D.綜合平衡原則
E.價(jià)值回報(bào)原則
【答案】ABDE
【解析】資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有：(1)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則(2)資本約束原則(3)綜合平衡原則(4)價(jià)值回報(bào)原則。
8.【單選題】資產(chǎn)負(fù)債管理的核心策略是( )。
A.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配
B.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)
C.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)
D.表內(nèi)表外合并
【答案】A
【解析】資產(chǎn)負(fù)債管理的核心策略是表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配。
9.【多選題】久期管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，具體指以銀行( )分析為基礎(chǔ)，通過對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)在利率變動(dòng)時(shí)，銀行收益的穩(wěn)定或增長。
A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)
B.負(fù)債久期
C.資產(chǎn)久期
D.收益率曲線
E.經(jīng)濟(jì)資本
【答案】BC
【解析】久期管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，具體指以銀行資產(chǎn)久期和負(fù)債久期分析為基礎(chǔ)，通過對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)在利率變動(dòng)時(shí)，銀行收益的穩(wěn)定或增長。
10.【判斷題】凈利息收益率是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的長期目標(biāo)。
A.正確
B.錯(cuò)誤
【答案】B
【解析】凈利息收益率是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理短期目標(biāo)的核心指標(biāo)，而長期目標(biāo)的核心為經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率。