出國留學網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)2017法律法規(guī)輔導資料：信用風險的計量”，大家要把握好復習的進度，好好備考，希望此文對大家有所幫助!
信用風險的計量
1.信用風險參數(shù)
商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。
(1)違約概率(PD)。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。
(2)違約損失率(1GD)。違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例。即損失占風險暴露總額的百分比。
(3)違約風險暴露(EAD)。違約風險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額.反映了可能發(fā)生損失的總額度。
(4)有效期限(M)。有效期限是指某一債項的剩余有效期限。
(5)預(yù)期損失。通過上述風險參數(shù).可以按照如下公式計算預(yù)期損失：
預(yù)期損失：違約概率X違約損失率X違約風險暴露
(6)非預(yù)期損失。對非預(yù)期損失的計量比預(yù)期損失要復雜得多，且組合的非預(yù)期損失并不是單筆債項非預(yù)期損失簡單相加.而是與各債項之間的相關(guān)性密切相關(guān)。
2.信用風險加權(quán)資產(chǎn)的計量
信用風險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風險暴露與風險權(quán)重的乘積，綜合反映了銀行信貸資產(chǎn)的風險水平。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了兩種計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法：對不實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，運用權(quán)重法;對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法，未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。
(1)權(quán)重法。采取權(quán)重法，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風險加權(quán)資產(chǎn)之和。
在權(quán)重法下.表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型.根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1 250等檔次。
銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個類別.針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。
(2)內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。二者的區(qū)別在于，初級內(nèi)部評級法下.銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。對于零售信用風險暴露。不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。
①非零售風險暴露的內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)該通過內(nèi)部評級確定每個非零售風險暴露債務(wù)人和債項的風險等級。對債務(wù)人的每筆債項均應(yīng)進行評級。
②零售風險暴露風險分池體系。所謂風險分池，是根據(jù)風險特征、交易特征和逾期信息等特征將每筆零售風險暴露劃人到相應(yīng)的資產(chǎn)池中，在此基礎(chǔ)上估計PD、1GD、EAD等風險參數(shù)。與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點.這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進行管理。
備考提示
信用風險的計量相對于其他知識點來說。屬于難度提升、需要考生仔細閱讀分析后才較易理解的內(nèi)容。不過，該部分內(nèi)容考試大綱要求為了解，考試難度有所降低。
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