出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)2017法律法規(guī)要點：信用風(fēng)險的分類和管控手段”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進度，好好備考，希望此文對大家有所幫助!
信用風(fēng)險的分類和管控手段
(一)信用風(fēng)險的分類
1.按照風(fēng)險能否分散?？梢苑譃橄到y(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險
系統(tǒng)性信用風(fēng)險是指對各種金融工具都會產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險.不能夠通過分散而相互抵消或削弱。
非系統(tǒng)性信用風(fēng)險是指和特定對象相關(guān)的信用風(fēng)險，這種信用風(fēng)險可以采取分散的策略進行控制。
2.按照風(fēng)險發(fā)生的形式?？煞譃榻Y(jié)算前風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險
結(jié)算前風(fēng)險指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險。
結(jié)算風(fēng)險作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。
3.按照風(fēng)險暴露特征和引起風(fēng)險主體不同，可分為主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)信用風(fēng)險暴露、零售信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露、股權(quán)信用風(fēng)險暴露和其他信用風(fēng)險暴露六大類主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險暴露。
(二)信用風(fēng)險的管控手段
常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準(zhǔn)人和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。
1.信貸準(zhǔn)入和退出
(1)信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準(zhǔn)人策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益(RAROC)等。
(2)信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上.收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
2.限額管理
限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險承擔(dān)能力和風(fēng)險管理策略.對銀行承擔(dān)的風(fēng)險設(shè)定的上限.防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險。
3.風(fēng)險緩釋
信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。
(1)抵質(zhì)押品。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。抵質(zhì)押品的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時.銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。
(2)保證。保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。
(3)信用衍生工具。比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。
(4)凈額結(jié)算。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險暴露。
4.風(fēng)險定價
銀行承擔(dān)風(fēng)險就應(yīng)獲取相應(yīng)的回報。信用風(fēng)險也是銀行面臨的一種成本.銀行需要通過風(fēng)險定價加以覆蓋，并計提相應(yīng)的風(fēng)險準(zhǔn)備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。
備考提示
將后文的信用風(fēng)險管控手段提前到此處，是因為上述內(nèi)容屬于同一難度以及同一考綱要求梯度的重要知識點，內(nèi)容相對簡單，但是需要列為重要關(guān)注點。
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