為了大家能更好的備考，出國(guó)留學(xué)網(wǎng)整理了“銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題及答案2”。
多項(xiàng)選擇題以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
1.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素有( )。
A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D.資本實(shí)力
E.內(nèi)部控制水平
2.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。
A.流動(dòng)性比例
B.資本充足率
C.超額備付金比率
D.流動(dòng)性缺口比率
E.核心負(fù)債比例
3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。
A.事件識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部環(huán)境
E.信息和交流
4.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有( )。
A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限
B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量
C.客戶投訴占比：每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)
E.系統(tǒng)故障時(shí)間：某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間/該段時(shí)間的承諾正常營(yíng)業(yè)時(shí)間
5.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。
A.利率上升.凈利息收入上升
B.利率上升.凈利息收入下降
C.利率下降.凈利息收入上升 .
D.利率下降.凈利息收入下降
E.利率上升.凈利息收入不變
6.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性
B.內(nèi)部欺詐
C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D.實(shí)物資產(chǎn)損壞
E.外部欺詐
7.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.損失事件
C.誘因及對(duì)策
D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E.資本金水平
8.商業(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。
A.貸款
B.可交易資產(chǎn)
C.衍生工具
D.信用證
E.抵押
9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
10.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的敘述，正確的有( )。
A.市場(chǎng)利率不變.銀行整體價(jià)值不變
B.利率上升.銀行整體價(jià)值不變
C.市場(chǎng)利率下降.銀行整體價(jià)值增加
D.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值增加
E.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值減少
11.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
12.影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
13.建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則包括( ).
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門 來源233網(wǎng)校
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
14.下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有( )。
A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄
D。外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、客觀、公正的立場(chǎng)
E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料.銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的.二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。防范金融危機(jī)的有效保證
15.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有( )。
A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果.可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比
D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面
E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
16.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。
A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行
B.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案
C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中
D.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)
E.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí).將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低
17.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括( )。
A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期
B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化
C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
18.下列說法正確的有( )。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)
19.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.波動(dòng)收益率曲線
D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線
20.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī).商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。
A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)
B.減少非核心貸款
C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系
多選題答案：
1.【答案】ABCDE。
2.【答案】ACDE。解析：B是安全性監(jiān)管指標(biāo)。
3.【答案lABCDE。解析：此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。
4.【答案】ACD。解析：B屬于內(nèi)部流程指標(biāo);E屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。
5.【答案】BC。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺l：3，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
6.【答案】ABCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。
7.【答案】ABCDE。
8.【答案】ABCD。解析：給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。
9.【答案】ABCE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
10.【答案】ACE。解析：當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場(chǎng)利率不變，銀行的市場(chǎng)價(jià)值不變;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。
11.【答案】CDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。
12.【答案】ABCDE。
13.【答案】BC。解析：獨(dú)立性和有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。
14.【答案】CDE。解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審
計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查。
15.【答案】AC。解析：違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比。與違約概率不具有可比性。
16.【答案】ABCDE。 來源233網(wǎng)校
17.【答案】ABCD。解析：E對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評(píng)估。
18.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。
19.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲線，該題緊扣收益率曲線定義。
20.【答案】ABCDE。解析：以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D是緊急求救措施;E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。