2016年銀行專業(yè)資格考試即將開始，提前做好考試備考工作，對成功通過考試有很大的幫助。出國留學網銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“初級銀行專業(yè)風險管理2016考點：客戶評級”，希望對大家有所幫助!
客戶評級是指商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率(PD)。
債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期 90天以上。若債務超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支將被視為逾期。
違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內部評級 1 年期違約概率與 0.03 %中的較高者。
違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型做出的事前預測。假設商業(yè)銀行當年將1000個客戶的信用等級評為A級，該評級對應的平均違約概率為1%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有15個客戶違約，則15∕1000×100%=1.5%就是違約頻率。
信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。信用風險計量經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。
專家判斷法即專家系統(tǒng)(ExpertSystem)，是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素(聲譽、杠桿、收益波動性)、與市場有關的因素(經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平)。
常用的專家系統(tǒng)：
5Cs：品德character、資本capital、還款能力capacity、抵押collateral、經營環(huán)境condition。
5Ps：個人因素personal、資金用途因素purpose、還款來源因素payment、保障因素protection、企業(yè)前景因素perspective。
信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險.并將借款人歸類于不同的風險等級。應用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型、Logit 模型、Probit模型和
違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風險計量方法，與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累五年的數(shù)據(jù)。
RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種是適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率。
KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系。企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。
KPMG風險中性定價理論的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不論是高風險資產、低風險資產或無風險資產，只要資產的期望收益是相等的，市場參與者對其的接受態(tài)度就是一致的。根據(jù)風險中性定價原理，無風險資產的預期收益與不同等級風險資產的預期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×=1+i1
死亡率模型是根據(jù)風險資產的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)。通常分為邊際死亡率和累計死亡率。例如：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得知，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為1%、2%、3%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1-1%)×(1-2%)×(1-3%)=94.1%，上述結果也意味著該信用等級的債務人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率(即累計死亡率) 為：1-94.1%=5.9%