2016年銀行從業(yè)考試即將開始，提前做好考試備考工作，多多關(guān)注考試資訊，對成功通過考試有很大的幫助。出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)2016初級考試風(fēng)險(xiǎn)管理知識點(diǎn)”，希望對大家有所幫助!
銀行專業(yè)2016初級考試風(fēng)險(xiǎn)管理知識點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)暴露分類
1.在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類一般可以分為以下六小類：即主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類、公司類、零售類、股權(quán)類和其他類。(易考多選)
2.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指對主權(quán)國家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體、以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等的債權(quán)。
3.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的不同屬性，可分為銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和非銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露。
4.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行對公司、合伙企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人的債權(quán)，但不包括對主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)和納入零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的企業(yè)客戶的債權(quán)。公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類如下：
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債務(wù)人類型 |
風(fēng)險(xiǎn)特征 |
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中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露 |
對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過3億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán) |
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專業(yè)貸款（細(xì)分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款） |
債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體；債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力 |
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債務(wù)人類型 |
風(fēng)險(xiǎn)特征 |
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個(gè)人住房抵押貸款 |
以購買個(gè)人住房為目的并以所購房產(chǎn)為抵押的貸款 |
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合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 |
各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元 |
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其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 |
（1）上述兩者之外的其他對自然人的債權(quán)； （2）同時(shí)滿足如下特征的對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露：對單個(gè)債務(wù)人授信總額不超過500萬元且其資產(chǎn)總額不超過1000萬元，或授信總額不超過500萬元且其年銷售額不超過3000萬元；在銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理。 |
6.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。
7.其他風(fēng)險(xiǎn)暴露主要包括購入應(yīng)收賬款和資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露。