《證券投資分析》考試大綱(第七章)

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    證券從業(yè)資格考試的考生們熟悉考試大綱“證券組合管理理論”嗎?來(lái)看一下出國(guó)留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)資格考試頻道為您提供的證券投資分析考試大綱第七章吧,預(yù)祝各位都能順利通過(guò)考試,更多證券從業(yè)資格考試的試題以及考試信息請(qǐng)關(guān)注本頻道。
    第七章 證券組合管理理論
    熟悉證券組合的含義、類(lèi)型;熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。
    掌握單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義。
    熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無(wú)差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優(yōu)證券組合的含義和選擇原理。
    熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件;掌握資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義;掌握證券b系數(shù)的涵義和應(yīng)用;熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果;熟悉套利定價(jià)理論的基本原理,掌握套利組合的概念及計(jì)算,能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率,熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用。
    熟悉證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則,熟悉業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)注意的事項(xiàng);熟悉詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用。
    熟悉債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法,掌握久期的概念與計(jì)算,熟悉凸性的概念及應(yīng)用。
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