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1.下列選項中，不屬于波浪理論主要考慮因素的是( )。
A.成交量
B.比例
C.形態(tài)
D.時間
2.下列選項中，表示市場處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是( )。
A.PSY
B.MACD
C.BIAS
D.WMS
3.下列選項中，用來測算股價與移動平均線偏離程度的指標(biāo)是( )。
A.PSY
B. BIAS
C. RSI
D.WMS
4.下列選項中，關(guān)于OBOS指標(biāo)的應(yīng)用法則表述錯誤的是( )。
A.當(dāng)0BOS的取值在0附近變化時，市場處于盤整時期
B.當(dāng)080S為正數(shù)時，市場處于下跌行情
C.當(dāng)0BOS達到一定負數(shù)時，大勢超賣，可伺機買進
D.當(dāng)0BOS達到一定正數(shù)值時，大勢處于超買階段，可擇機賣出
5.下列經(jīng)濟學(xué)家中，( )于1952年系統(tǒng)提出證券組合管理理論。
A.特雷諾
B.夏普
C.詹森
D.哈理?馬柯威茨
6.一般認為證券市場是有效市場的機構(gòu)投資者傾向于選擇( )。
A.平衡型證券組合
B.有效型證券組合
C.指數(shù)化型證券組合
D.收入型證券組合
7.下列理論中，由史蒂夫 羅斯突破性地提出的是( )。
A.期權(quán)定價模型
B.套利定價理論
C.有效市場理論
D.資本資產(chǎn)定價模型
8.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合的說法，正確的是( )。
A.最優(yōu)組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)組合是風(fēng)險最小的組合
C.相對于其他有效組合，最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的交點所表示的組合
9.特雷諾指數(shù)是( )。
A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
C.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
D.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
10.金融機構(gòu)在實踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是針對固 定收益類產(chǎn)品設(shè)定( )指標(biāo)進行控制。
A.久期凸性
B.久期+到期期限
C.久期+獲利期
D-久期×額度
1.A
【解析】本題考查波浪理論考慮的三因素——形態(tài)、比例和時間。
2.D
【解析】WMS(威廉指標(biāo))用來量度股市的超買超賣狀態(tài)。
3.B
【解析】BIAS(乖離率指標(biāo))是測算股價與移動平均線偏離程度的指標(biāo)。
4.B
【解析】當(dāng)0BOS為正數(shù)時，市場處于上漲行情。
5.D
【解析】證券組合管理理論最早由美國著名經(jīng)濟學(xué)家哈理?馬柯威茨于1952年系統(tǒng) 提出。
6.C
【解析】一般認為證券市場是有效市場的機構(gòu)投資者傾向于選擇指數(shù)化型證券組合。
7.B
【解析】史蒂夫?羅斯突破性地提出了套利定價理論。
8.C
【解析】最優(yōu)組合依賴于投資者的偏好，它是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的 組合。
9.B
【解析】特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。
10.D
【解析】金融機構(gòu)在實踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是 針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進行控制。
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