2016年銀行專業(yè)資格考試即將開始，提前做好考試備考工作，對成功通過考試有很大的幫助。出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“2016銀行專業(yè)考試風(fēng)險管理重點講義”，希望對大家有所幫助!
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的評分模型計量個人客戶的信用風(fēng)險。
參照國際最佳實踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風(fēng)險評分，預(yù)測消費者違約/壞賬風(fēng)險的大小;
②收益評分，預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;
③破產(chǎn)評分，預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險的大小;
④其他信用特征評分。
(2)申請評分
申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預(yù)測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。
信用局風(fēng)險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預(yù)測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測。
(3)行為評分
行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。