單項(xiàng)選擇題
1、 歸納法是從個(gè)別出發(fā)以達(dá)到一般性，從一系列特定的觀察中發(fā)現(xiàn)一種模式。 （ ）
2、套期保值的好壞取決于（ ）變化。
A．基差
B．期初基差－期末基差
C．期貨價(jià)格的變動(dòng)
D．期末基差－期初基差
3、
最優(yōu)證券組合是指，相對(duì)于其他有效組合，該組合所在的無(wú)差異曲線的（ ），是使投資者最滿意的有效組合。
A、位置最低
B、位置最高
C、曲度最大
D、曲度最小
4、圓弧形形成所花的時(shí)問(wèn)越長(zhǎng)，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強(qiáng)，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個(gè)圓弧形。
5、假設(shè)某認(rèn)股權(quán)證目前股價(jià)為5元，權(quán)證的行權(quán)價(jià)為4．5元，存續(xù)期為1年，股價(jià)年波動(dòng)率為0．25，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，則認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值為（ ）。已知累積正態(tài)分布表N(1．34)=0．908，N(1．09)=0．862，e-0.08=0．9231。
A． 96元
B． 0．54元
C． 0．66元
D． 0．22元
6、債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)（ ），體現(xiàn)了期限長(zhǎng)的債券擁有較大的（ ）風(fēng)險(xiǎn)。
A．越大；違約
B．越大；價(jià)格
C．越??；價(jià)格
D．越??；違約
多項(xiàng)選擇題
7、以下說(shuō)法中正確的是（ ?。?BR> A． 收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陽(yáng)線
B． 收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陰線
C． 收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陰線
D． 收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陽(yáng)線
判斷題
8、 馬柯威茨的方法面臨的最大問(wèn)題是其計(jì)算量太大，尤其是在大規(guī)模的市場(chǎng)上存在著上千種證券的情況下。（ ?。?BR> 9、在期貨套利交易中，萬(wàn)一有單方面成交的事件發(fā)生，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守對(duì)沖套利的理念，迅速平倉(cāng)出局．確保資金安全。（ ?。?BR> 10、目前，已經(jīng)上市的關(guān)于中國(guó)概念的股指期貨有美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨、香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約、新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨和國(guó)內(nèi)的滬深300指數(shù)期貨。
1、 歸納法是從個(gè)別出發(fā)以達(dá)到一般性，從一系列特定的觀察中發(fā)現(xiàn)一種模式。 （ ）
2、套期保值的好壞取決于（ ）變化。
A．基差
B．期初基差－期末基差
C．期貨價(jià)格的變動(dòng)
D．期末基差－期初基差
3、
最優(yōu)證券組合是指，相對(duì)于其他有效組合，該組合所在的無(wú)差異曲線的（ ），是使投資者最滿意的有效組合。
A、位置最低
B、位置最高
C、曲度最大
D、曲度最小
4、圓弧形形成所花的時(shí)問(wèn)越長(zhǎng)，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強(qiáng)，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個(gè)圓弧形。
5、假設(shè)某認(rèn)股權(quán)證目前股價(jià)為5元，權(quán)證的行權(quán)價(jià)為4．5元，存續(xù)期為1年，股價(jià)年波動(dòng)率為0．25，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，則認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值為（ ）。已知累積正態(tài)分布表N(1．34)=0．908，N(1．09)=0．862，e-0.08=0．9231。
A． 96元
B． 0．54元
C． 0．66元
D． 0．22元
6、債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)（ ），體現(xiàn)了期限長(zhǎng)的債券擁有較大的（ ）風(fēng)險(xiǎn)。
A．越大；違約
B．越大；價(jià)格
C．越??；價(jià)格
D．越??；違約
多項(xiàng)選擇題
7、以下說(shuō)法中正確的是（ ?。?BR> A． 收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陽(yáng)線
B． 收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陰線
C． 收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陰線
D． 收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)為陽(yáng)線
判斷題
8、 馬柯威茨的方法面臨的最大問(wèn)題是其計(jì)算量太大，尤其是在大規(guī)模的市場(chǎng)上存在著上千種證券的情況下。（ ?。?BR> 9、在期貨套利交易中，萬(wàn)一有單方面成交的事件發(fā)生，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守對(duì)沖套利的理念，迅速平倉(cāng)出局．確保資金安全。（ ?。?BR> 10、目前，已經(jīng)上市的關(guān)于中國(guó)概念的股指期貨有美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨、香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約、新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨和國(guó)內(nèi)的滬深300指數(shù)期貨。
| 證券從業(yè)題庫(kù) | 證券考試備考輔導(dǎo) | 證券考試每日一練 | 證券考試真題 | 證券考試答案 |