一、單選擇題項。以下各小題所給出的4個選項中，只有一項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入空格內(nèi)。(共70小題,每小題0.5分)
1、如果一種債券的到期收益率在整個期限內(nèi)沒有變化，則其價格折扣或升水會隨著債券剩余期限的縮短而減少，并且這種減少的速度（ ）。
A．越來越慢
B．越來越快
C．不變
D．不確定
2、假設(shè)有如下國債券數(shù)據(jù)：
國債 到期期限 息票率
A 10年 8%
B 10年 4%
上述兩種債券的面值相同，均在每年年末支付利息。從理論上講，當(dāng)利率發(fā)生變化時，債券B的價格變化幅度與債券A的價格變化幅度相比，（ ）。
A．前者小于后者
B．前者大于后者
C．前者等于后者
D．前者是否大于后者取決于債券B的面值是否小于債券A的面值
3、股票的市場價格與認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購股票的價格之間的差額被稱為認(rèn)股權(quán)證的（ ）。
A．溢價
B．理論價值
C．升水
D．貼水
4、設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為指數(shù)期貨合約的到期日，F(xiàn)t為指數(shù)期貨的當(dāng)前價格，St為基礎(chǔ)指數(shù)的現(xiàn)值，r為無風(fēng)險利率，d為連續(xù)的紅利支付率。那么Ft與St之間的關(guān)系為（ ）。
A．Ft＝St[1+(d-r)(T-t)/360]
B．Ft＝St+(r-d)(T-t)/360
C．Ft＝St[1+(r-d)(T-t)/360]
D．Ft＝St+(r-d)(T-t)/360
5、設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為指數(shù)期貨合約的到期日，F(xiàn)t為指數(shù)期貨的當(dāng)前價格，St為基礎(chǔ)指數(shù)的現(xiàn)值，廠為無風(fēng)險利率，d為連續(xù)的紅利支付率。那么，指數(shù)期貨理論價格公式中代表現(xiàn)貨持有成本和時間價值的那一項是（ ）。
A．S1(r-d)(T-t)/360
B．(r-d)(T-t)/360
C．(r-d)(T-t)
D．St(r-d)(T-t)
6、金融期權(quán)有內(nèi)在價值，也有外在價值，后者是指，（ ）。
A．期權(quán)內(nèi)在價值超過該期權(quán)協(xié)定價格的部分
B．期權(quán)市場價格超過該期權(quán)內(nèi)在價值的部分
C．期權(quán)內(nèi)在價值超過該期權(quán)時間價值的部分
D．期權(quán)市場價格低于該期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的部分
7、一般而言，期權(quán)合約的時間價值、協(xié)定價格、標(biāo)的資產(chǎn)市場價格三者之間的關(guān)系是（ ）。
A．協(xié)定價格與時間價值差距越大，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格就越低
B．時間價值與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格差距越大，協(xié)定價格就越高
C．協(xié)定價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的差額，就等于時間價值
D．協(xié)定價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格差距越大，時間價值就越
8、在期權(quán)協(xié)定價格一定時，期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生分紅付息收益將使（ ）。
A．看漲期權(quán)價格下降
B．看漲期權(quán)價格上升
C．實值期權(quán)價格下降
D．實值期權(quán)價格上升
9、對股票市盈率的估計，以下幾種方法中不屬于簡單估計法的是（ ）。
A．算術(shù)平均數(shù)法或中間數(shù)法
B．趨勢調(diào)整法
C．回歸調(diào)整法
D．回歸分析法
10、從分類的角度看，行業(yè)分析方法中的問卷調(diào)查法應(yīng)屬于（ ）。
A．歷史資料研究法
B．調(diào)查研究法
C．歸納與演繹法
D．比較分析法
11、行業(yè)分析的比較研究法一般不包括（ ）。
A．行業(yè)增長橫向比較分析
B．行業(yè)增長縱向比較分析
C．相關(guān)分析
D．行業(yè)未來增長率預(yù)測分析
1、如果一種債券的到期收益率在整個期限內(nèi)沒有變化，則其價格折扣或升水會隨著債券剩余期限的縮短而減少，并且這種減少的速度（ ）。
A．越來越慢
B．越來越快
C．不變
D．不確定
2、假設(shè)有如下國債券數(shù)據(jù)：
國債 到期期限 息票率
A 10年 8%
B 10年 4%
上述兩種債券的面值相同，均在每年年末支付利息。從理論上講，當(dāng)利率發(fā)生變化時，債券B的價格變化幅度與債券A的價格變化幅度相比，（ ）。
A．前者小于后者
B．前者大于后者
C．前者等于后者
D．前者是否大于后者取決于債券B的面值是否小于債券A的面值
3、股票的市場價格與認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購股票的價格之間的差額被稱為認(rèn)股權(quán)證的（ ）。
A．溢價
B．理論價值
C．升水
D．貼水
4、設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為指數(shù)期貨合約的到期日，F(xiàn)t為指數(shù)期貨的當(dāng)前價格，St為基礎(chǔ)指數(shù)的現(xiàn)值，r為無風(fēng)險利率，d為連續(xù)的紅利支付率。那么Ft與St之間的關(guān)系為（ ）。
A．Ft＝St[1+(d-r)(T-t)/360]
B．Ft＝St+(r-d)(T-t)/360
C．Ft＝St[1+(r-d)(T-t)/360]
D．Ft＝St+(r-d)(T-t)/360
5、設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為指數(shù)期貨合約的到期日，F(xiàn)t為指數(shù)期貨的當(dāng)前價格，St為基礎(chǔ)指數(shù)的現(xiàn)值，廠為無風(fēng)險利率，d為連續(xù)的紅利支付率。那么，指數(shù)期貨理論價格公式中代表現(xiàn)貨持有成本和時間價值的那一項是（ ）。
A．S1(r-d)(T-t)/360
B．(r-d)(T-t)/360
C．(r-d)(T-t)
D．St(r-d)(T-t)
6、金融期權(quán)有內(nèi)在價值，也有外在價值，后者是指，（ ）。
A．期權(quán)內(nèi)在價值超過該期權(quán)協(xié)定價格的部分
B．期權(quán)市場價格超過該期權(quán)內(nèi)在價值的部分
C．期權(quán)內(nèi)在價值超過該期權(quán)時間價值的部分
D．期權(quán)市場價格低于該期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的部分
7、一般而言，期權(quán)合約的時間價值、協(xié)定價格、標(biāo)的資產(chǎn)市場價格三者之間的關(guān)系是（ ）。
A．協(xié)定價格與時間價值差距越大，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格就越低
B．時間價值與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格差距越大，協(xié)定價格就越高
C．協(xié)定價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的差額，就等于時間價值
D．協(xié)定價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格差距越大，時間價值就越
8、在期權(quán)協(xié)定價格一定時，期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生分紅付息收益將使（ ）。
A．看漲期權(quán)價格下降
B．看漲期權(quán)價格上升
C．實值期權(quán)價格下降
D．實值期權(quán)價格上升
9、對股票市盈率的估計，以下幾種方法中不屬于簡單估計法的是（ ）。
A．算術(shù)平均數(shù)法或中間數(shù)法
B．趨勢調(diào)整法
C．回歸調(diào)整法
D．回歸分析法
10、從分類的角度看，行業(yè)分析方法中的問卷調(diào)查法應(yīng)屬于（ ）。
A．歷史資料研究法
B．調(diào)查研究法
C．歸納與演繹法
D．比較分析法
11、行業(yè)分析的比較研究法一般不包括（ ）。
A．行業(yè)增長橫向比較分析
B．行業(yè)增長縱向比較分析
C．相關(guān)分析
D．行業(yè)未來增長率預(yù)測分析
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