單選題
某私募基金想運用4個月期的滬深300股指期貨合約來對沖某個價值為10.5億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.2，當時的股指期貨價格為2800點，則應(yīng)在股指期貨市場建立股指期貨的頭寸為（ ?。?BR> A．賣出1500張期貨合約
B．買入1500張期貨合約
C．賣出150張期貨合約
D．買入150張期貨合約
【正確答案】： A
【參考解析】： 一份滬深300股指期貨合約的價值是2800×300=840000，因而應(yīng)該賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)目是：N=1050000000÷840000×1.2=1500。所以正確答案是A。
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