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一、單項選擇題
12.預期收益水平和風險之間存在()的關系。
A.正相關
B.負相關
C.非相關
D.線性相關
提示:預期收益水平和風險之間存在正相關的關系，即風險越高，要求的預期收益越高。
13.利率期限結構的理論有()。
A.無偏預期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.以上都是
提示:利率期限結構的理論有三種，即無偏預期理論(純預期理論)、流動性偏好理論和市場分割理論。
14.史蒂夫.羅斯突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出()。
A.資本資產定價模型
B.套利定價理論
C.期權定價模型
D.有效市場理論
提示:史蒂夫·羅斯突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出套利定價理論。
15.由四種證券構建的證券組合的可行域是()。
A.均值標準差平面上的有限區(qū)域
B.均值標準差平面上的無限區(qū)域
C.可能是均值標準差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標準差平面上的無限區(qū)域
D.均值標準差平面上的一條彎曲的曲線
提示:由四種證券構建的證券組合的可行域可能是均值標準差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標準差平面上的無限區(qū)域。當不允許賣空，是均值標準差平面上的有限區(qū)域;當允許賣空，是均值標準差平面上的無限區(qū)域。
16.關于β系數(shù)，下列說法中，錯誤的是()。
A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
提示:β系數(shù)不能表示對放棄即期消費的補償。
17.當()時，應選擇高β系數(shù)的證券或組合。
A.預期市場行情上升
B.預期市場行情下跌
C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
提示:當預期市場行情上升時，應選擇高β系數(shù)的證券或組合。
18.可以反映證券組合期望收益水平和多因素風險水平之間均衡關系的模型是()。
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
提示:套利定價模型可以反映證券組合期望收益水平和多因素風險水平之間均衡關系。
19.套利定價理論的幾個基本假設不包括()。
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
提示:套利定價理論包括三個基本假設：投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的;所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響;投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利。資本市場沒有摩擦是資本資產定價模型的基本假設之一。
20.通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析、資產管理或投資等領域()年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的CIIA稱號。
A.1
B.2
C.3
D.5
提示:通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析、資產管理或投資等領域3年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的CIIA稱號。
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