第五章金融衍生工具
掌握金融衍生工具的概念、基本特征、伴隨的風險和按照基礎工具的種類、產品形態(tài)、交易場所及交易方法等不同的分類方法;了解金融衍生工具產生和發(fā)展的原因、金融衍生工具最新的發(fā)展趨勢。
掌握現貨、遠期、期貨交易的定義、基本特征和主要區(qū)別;掌握金融遠期合約和遠期合約市場的概念、遠期合約的類型;了解現階段我國銀行間債券市場遠期交易、外匯遠期交易、遠期利率協議以及境外人民幣NDF的基本情況。
掌握金融期貨、金融期貨合約的定義;熟悉金融期貨交易與金融現貨交易及遠期交易的區(qū)別;掌握金融期貨的集中交易制度、標準化期貨合約和對沖機制、保證金制度、無負債結算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制及斷路器規(guī)則等主要交易制度;掌握金融期貨合約的主要類別;了解境外金融期貨合約的主流品種和交易規(guī)則。了解中國金融期貨交易所;掌握滬深300股指期貨合約的內容及交易規(guī)則;掌握金融期貨的套期保值功能、價格發(fā)現功能、投機功能、套利功能。了解互換交易的主要類別和交易特征;了解人民幣利率互換的業(yè)務內容;了解信用違約互換(CDS)的含義和主要風險。
掌握金融期權的定義和特征;掌握金融期貨與金融期權在基礎資產、權利與義務的對稱性、履約保證、現金流轉、盈虧特點、套期保值的作用與效果等方面的區(qū)別;熟悉金融期權按選擇權性質、合約履行時間、期權基礎資產性質劃分的主要種類;了解金融期權的主要功能。
掌握權證的定義、分類、要素;熟悉權證的發(fā)行、上市與交易。
掌握可轉換債券的定義和特征;掌握可轉換債券的主要要素。掌握附權證的可分離公司債券的概念與一般可轉換債券的區(qū)別。
掌握存托憑證的定義;了解美國存托憑證種類以及與美國存托憑證的發(fā)行和交易相關的機構;了解存托憑證的優(yōu)點;了解我國發(fā)行的存托憑證。
掌握資產證券化的含義、證券化資產的主要種類;掌握資產證券化的有關當事人;了解資產證券化的結構和流程;了解目前中國銀行業(yè)信貸資產證券化和房地產信托投資單位的現狀、特點與發(fā)展趨勢;了解美國次級貸款和相關證券化產品危機。
掌握結構化衍生產品的定義、類別、結構化金融衍生品的收益與風險。
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